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Hypothèses

ETH 4H RSI(2) Long de retour à la moyenne sur vélocité extrême-survendue avec filtre de régime haussier journalier

ETH 4H RSI(2) Extreme-Oversold Velocity Mean-Reversion Long with Daily Bull Regime Filter

Une stratégie VELOCITY-BASED MEAN-REVERSION long uniquement sur instrument unique sur contrats à terme perpétuels ETHUSDT en utilisant des barres de 4 heures et des données OHLCV uniquement, avec un filtre de régime…

Hypothèse

Une stratégie VELOCITY-BASED MEAN-REVERSION long uniquement sur instrument unique sur contrats à terme perpétuels ETHUSDT en utilisant des barres de 4 heures et des données OHLCV uniquement, avec un filtre de régime haussier sur barre journalière. Cette proposition est le/la CROSS-ASSET COMPLEMENT à la stratégie BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong qui vient d'être ajoutée, appliquant le même mécanisme de retour à la moyenne par vélocité RSI(2) à ETH. Le mécanisme est DOUBLY FILTERED contre les schémas d'échec……Afficher plusAfficher moins

Une stratégie VELOCITY-BASED MEAN-REVERSION long uniquement sur instrument unique sur contrats à terme perpétuels ETHUSDT en utilisant des barres de 4 heures et des données OHLCV uniquement, avec un filtre de régime haussier sur barre journalière. Cette proposition est le/la CROSS-ASSET COMPLEMENT à la stratégie BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong qui vient d'être ajoutée, appliquant le même mécanisme de retour à la moyenne par vélocité RSI(2) à ETH. Le mécanisme est DOUBLY FILTERED contre les schémas d'échec documentés : (1) AVOIDS le schème 'altcoin_daily_minimum_param_trend' qui a abandonné SOL Donchian et AVAX Trend — ETH est une crypto TOP-2 (explicitement exclue du schème altcoin), utilise 4H et non journalier (haute densité de signal), et utilise le retour à la moyenne et non le suivi de tendance (non dépendant des opérations de queue de pic de cycle alt) ; (2) AVOIDS le schème « hypothèse spécifie une classe d'instrument non prise en charge par FactoryStrategy » qui a abandonné les deux stratégies d'options Deribit — celle-ci utilise LINEAR FUTURES (ETHUSDT.BINANCE perpétuel, entièrement pris en charge par FactoryStrategy), pas d'options ni de dérivés multi-jambes. Le mécanisme RSI(2) est le déclencheur canonique de retour à la moyenne à court terme de Larry Connors documenté dans « Short-Term Trading Strategies That Work » (2008) : RSI(2) <= 5 représente le bas ~2-3% des lectures historiques de RSI(2), marquant un épuisement de vélocité statistiquement extrême qui précède historiquement des rebonds de retour à la moyenne. Le mécanisme économique sur ETH est amplifié par des flux spécifiques à ETH : (a) ETH a le plus haut intérêt ouvert en dérivés de toutes les altcoins, produisant des cascades de liquidation périodiques qui créent des extrêmes RSI(2), (b) les flux de rendement de staking ETH fournissent une pression d'achat systématique sur les creux (les validateurs rééquilibrent vers ETH à des prix survendus), (c) le rééquilibrage ETF crée des empilements de bids institutionnels aux extrêmes. Mécaniquement distincte de toute autre stratégie ETH du portefeuille : EthDailyGoldenCrossMomentumLong se déclenche sur des événements rares de changement de régime (Croix d'Or) ; EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth se déclenche sur une rotation lente entre actifs. NONE capture les réversions de vélocité extrême intrajournalières, qui se déclenchent ~30-60 fois par an. Ceci fournit à ETH trois fréquences de signaux orthogonales : rare (changement de régime), lente (tendance inter-actifs), rapide (réversion de vélocité). La fréquence de trading de 30-60/an sur 6 ans = 180-360 trades au total, avec 60-120 trades par fenêtre walk-forward — structurellement INCOMPATIBLE avec un schème d'échec de dépendance aux queues qui nécessite 1-2 trades aberrants pour piloter la performance. Seulement 4 paramètres explicites (période RSI=2, seuil RSI, période de régime SMA, stop pct).

Stratmill est un outil de recherche et de paper trading, pas un conseil financier ni un courtier. Les résultats de backtest et de paper trading sont hypothétiques. Le trading comporte un risque de perte.