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Hypothèses

Trading quantitatif Hyperliquid SOL : stratégie long-short de retour après épuisement d’une cascade de liquidations (contrat perpétuel mono-instrument, piloté par les transactions et OI, retournement de microstructure à court terme — NOT cassure/NOT bougies purement OHLCV)

Hyperliquid SOL Liquidation-Cascade Exhaustion Fade, Long-Short (Single-Instrument Perp, Trade-Tick + OI Driven, Short-Horizon Microstructure Reversal — NOT Breakout/NOT Pure-OHLCV)

Une stratégie de retournement LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, native de la crypto, fondée sur la MICROSTRUCTURE, sur les contrats perpétuels SOLUSD.HYPERLIQUID, pilotée par TRADE TICKS + OPEN INTEREST (explicitement NOT…

Hypothèse

Une stratégie de retournement LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, native de la crypto, fondée sur la MICROSTRUCTURE, sur les contrats perpétuels SOLUSD.HYPERLIQUID, pilotée par TRADE TICKS + OPEN INTEREST (explicitement NOT des bougies purement OHLCV et NOT une cassure). Elle remplit volontairement à la fois les trois compartiments du portefeuille les moins représentés : HYPERLIQUID plateforme (5.8% contre une cible de >=20%), horizon court de 1m-15m (2.9% contre une cible de >=10%) et direction long_short (14.5%……Afficher plusAfficher moins

Une stratégie de retournement LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, native de la crypto, fondée sur la MICROSTRUCTURE, sur les contrats perpétuels SOLUSD.HYPERLIQUID, pilotée par TRADE TICKS + OPEN INTEREST (explicitement NOT des bougies purement OHLCV et NOT une cassure). Elle remplit volontairement à la fois les trois compartiments du portefeuille les moins représentés : HYPERLIQUID plateforme (5.8% contre une cible de >=20%), horizon court de 1m-15m (2.9% contre une cible de >=10%) et direction long_short (14.5% contre la limite de <=55% réservée aux positions longues, que le portefeuille dépasse à 85.5%). Le mécanisme vise les cascades de liquidations forcées : lorsqu'un groupe de transactions agressives unilatérales (au marché) fait fortement bouger le prix en très peu de temps WHILE l'intérêt ouvert CONTRACTS (la baisse de OI est la signature d'une liquidation — des positions à effet de levier clôturées de force, et non une nouvelle conviction directionnelle, qui ADD OI), le mouvement dépasse la juste valeur et tend à rebondir une fois le flux forcé épuisé. Nous prenons le contrepied dans la direction OPPOSITE de la cascade, à l'épuisement du mouvement. Le mécanisme diffère fondamentalement des stratégies précédemment infructueuses de cassure après compression de volatilité HL et de cassure de la plage d'ouverture (toutes deux suivaient la tendance à partir de bougies purement OHLCV) ; ici, nous négocions COUNTER une dislocation provoquée par les flux, confirmée par une baisse de OI, invisible aux stratégies fondées uniquement sur OHLCV. Le nombre de paramètres reste volontairement faible (environ 5), compte tenu des échecs récurrents dus au surajustement : cascade_move_pct, cascade_window, oi_drop_pct, aggression_ratio, et une seule géométrie de sortie. RISK PROFILE : risque de 1.5% du capital par transaction ; stop fondé sur la volatilité, placé à l'extrême de la cascade (plus haut/bas de la mèche de la dislocation), là où la thèse de retour à la moyenne est invalidée ; la taille de la position varie selon la force du signal (mouvement de cascade plus ample et baisse de OI plus importante : risque jusqu'à 3% ; signal marginal : 1%) ; exposition maximale par position de 20% du capital ; stop temporel strict de 30 minutes (si le rebond ne se matérialise pas, la dislocation reflétait une information réelle et non une liquidation : clôture de la position sans présumer du résultat). 1x notionnel (aucun effet de levier n'est nécessaire au-delà du contrat perpétuel lui-même ; effet de levier=1.0).

Stratmill est un outil de recherche et de paper trading, pas un conseil financier ni un courtier. Les résultats de backtest et de paper trading sont hypothétiques. Le trading comporte un risque de perte.