Portefeuille MARKET-NEUTRAL (neutre en dollars) LONG-SHORT transversal SHORT-TERM REVERSAL sur un panier DIVERSIFIED de contrats perpétuels Binance USD-M liquides. À chaque rééquilibrage d’environ 3 jours, il classe le panier selon le rendement des 3 derniers jours, prend une position LONG sur les plus fortes baisses et SHORT sur les plus fortes hausses, à notionnel égal, puis conserve les positions jusqu’au rééquilibrage suivant. Cette approche diversifie volontairement les TYPE EDGE de la fabrique : le portefeuille est saturé de MOMENTUM à horizon intermédiaire (directionnels et neutres), tandis que la réversion transversale à court terme constitue une anomalie crypto distincte, documentée empiriquement (sur-réaction / prime de fourniture de liquidité), largement orthogonale à ces facteurs. Elle est conçue pour éviter chaque mode d’échec consigné : (1) DIVERSIFIED BASKET avec plafonnement du poids par actif — prescription explicite de l’analyste après l’anéantissement du portefeuille XRP mono-alt par un événement d’actualité intrajournalier (-95% : « utiliser un panier transversal diversifié afin qu’aucun événement isolé ne puisse anéantir le portefeuille ») ; ici, aucun actif ne peut dominer et le côté SHORT est réparti entre de nombreux gagnants. (2) MARKET-NEUTRAL — élimine BTC/le bêta de marché afin que la période récente hors échantillon ne soit pas un pari directionnel sur un seul régime (défaut de généralisation au régime récent qui a éliminé la stratégie d’impulsion HL). (3) Construction RANK-BASED, HOLD-TO-REBALANCE avec un profil de rendement SYMMETRIC — NOT la géométrie inversée petit-TP/stop large qui a fait échouer la stratégie de retour à la moyenne sur bandes de Bollinger COIN-M (aucun objectif de profit fixe ni stop serré ; les positions sont simplement reclassées à chaque cycle). (4) PURE OHLCV — aucune dépendance fragile à des données supplémentaires (les obstacles liés aux données OI/liquidation/financement ont bloqué les stratégies HL-OI, de liquidation et de financement interplateformes). Elle se distingue de la stratégie sœur de réversion transversale sur 7 jours par un horizon plus court d’environ 3 jours et une pondération ajustée à la volatilité ; elle n’est pas redondante avec la stratégie de momentum promue sur les principales cryptomonnaies. Peu de paramètres (4). Elle renforce les catégories sous-pondérées long/short (14.7%) et multi-instruments (14.5%), et diversifie un portefeuille dominé par le momentum.