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Hypothèses

ETH 1H Achat sur cassure de la plage d’ouverture avec stop suiveur ATR UTC

ETH 1H UTC Opening Range Breakout Long with ATR Trailing Stop

Stratégie de cassure acheteuse, sur un seul instrument et basée sur les séances, sur les contrats à terme perpétuels ETHUSDT, avec des barres d'une heure 1. À chaque changement de jour UTC (00:00 UTC), la stratégie…

Hypothèse

Stratégie de cassure acheteuse, sur un seul instrument et basée sur les séances, sur les contrats à terme perpétuels ETHUSDT, avec des barres d'une heure 1. À chaque changement de jour UTC (00:00 UTC), la stratégie définit une « plage d'ouverture » à partir des premières 4 barres horaires (00:00-04:00 UTC). Une fois la plage fixée, elle attend une cassure confirmée au-dessus de son plus haut, avec une petite marge ATR, puis prend une position acheteuse. Les sorties s'appuient sur un stop suiveur de type……Afficher plusAfficher moins

Stratégie de cassure acheteuse, sur un seul instrument et basée sur les séances, sur les contrats à terme perpétuels ETHUSDT, avec des barres d'une heure 1. À chaque changement de jour UTC (00:00 UTC), la stratégie définit une « plage d'ouverture » à partir des premières 4 barres horaires (00:00-04:00 UTC). Une fois la plage fixée, elle attend une cassure confirmée au-dessus de son plus haut, avec une petite marge ATR, puis prend une position acheteuse. Les sorties s'appuient sur un stop suiveur de type chandelier ATR, un objectif de profit fixe de 2R et une clôture forcée en fin de journée (23:00 UTC), afin qu'aucune position ne soit conservée lors de la définition de la plage de la séance suivante. Uniquement des données OHLCV, uniquement des paramètres 3 (range_hours, atr_period, atr_trail_mult). Cette approche se distingue délibérément de tous les schémas d'échec récents : ni 1D, ni 4H, ni approche contrariante, ni stratégie fondée sur le financement, ni paires, ni stratégie fondée sur OI/les liquidations, ni croisement SMA ou pullback RSI(2). Le périmètre de vérification est volontairement restreint : pas de données supplémentaires, pas de extra_bar_types, pas de extra_instruments, afin d'éviter les voies d'injection de données synthétiques corrélées aux délais d'expiration de la vérification.

Stratmill est un outil de recherche et de paper trading, pas un conseil financier ni un courtier. Les résultats de backtest et de paper trading sont hypothétiques. Le trading comporte un risque de perte.