Un panier de momentum cross-sectional (force relative) multi-instrument CROSS-SECTIONAL dollar-neutre couvrant les ~15 contrats perpétuels Hyperliquid les plus liquides. Contrairement au momentum en séries temporelles/absolu (qui détient chaque actif en long ou en short selon sa tendance OWN — le mécanisme déjà promu en paper trading cette session), le momentum cross-sectional classe les actifs AGAINST EACH OTHER et est toujours long sur les performeurs relatifs les plus forts et short sur les plus faibles, indépendamment de la direction absolue du marché global. Cela en fait un sleeve alpha véritablement complémentaire, et non un doublon : il capte la dispersion (les gagnants continuent de surperformer les perdants) plutôt qu'une tendance directionnelle, ce qui le rend structurellement market-neutral et faiblement corrélé à la fois au livre long-only dominant du portefeuille et au panier de momentum absolu promu. Il évite délibérément tous les mécanismes réfutés de cette session — pas de portage de funding, pas de base spot-perp/cross-venue, pas d'options (désormais signalées comme non backtestables). Les deux jambes, long et short, s'exécutent sur la plateforme SAME (Hyperliquid) aux mêmes timestamps de barres quotidiennes, de sorte qu'il n'y a aucun artefact de synchronisation d'exécution inter-bourses. Pur OHLCV, peu de paramètres, rééquilibrage hebdomadaire pour un faible turnover. Remplit simultanément les catégories sous-représentées de plateforme Hyperliquid, de portée multi-instrument et de direction long-short.