Stratégie DYNAMIC BASKET long-only multi-instruments (3 actifs) à l’échelle quotidienne, sur les trois principales cryptos les plus liquides — BTCUSDT.BINANCE, ETHUSDT.BINANCE, SOLUSDT.BINANCE. Mécanisme : à chaque bougie quotidienne, évaluer un filtre de tendance par actif (clôture > 50 jours SMA), puis détenir des positions longues à pondération égale dans EVERY actif qui satisfait son filtre. La composition est dynamique : 0/1/2/3 des actifs peuvent être détenus à tout moment. Lorsque les trois satisfont le filtre, le panier est exposé à 99% brut (33% chacun) ; lorsqu’un seul le satisfait, 33% ; lorsqu’aucun ne le satisfait, 100% en liquidités. Rééquilibrage uniquement lors des changements d’état du filtre afin d’éviter les frais quotidiens. Distincte des deux stratégies de rotation récemment intégrées au pipeline (BTCETHRelativeStrengthRotationLong, BTCETHSOLThreeWayRotationLong) : elles concentrent ALL du capital dans l’actif le plus fort et captent l’alpha des périodes de leadership ; THIS panier diversifie entre tous les actifs admissibles et capte le bêta du marché dans son ensemble. Les deux mécanismes sont complémentaires : la rotation gagne pendant les cycles de leadership clair (p. ex., saison 2023 Q4 SOL), le panier pendant les rallyes synchronisés (p. ex., rallye généralisé de 2024 Q1, où BTC + ETH + SOL ont tous progressé de 50-150%). Comble le déficit du quota de portée multi-instruments (8.9% contre une cible ≥15%). Utilise ONLY bougies quotidiennes validées comme fonctionnelles (BtcSpotDrawdownAccumulationLong valide le quotidien BTC, EthDailyGoldenCrossMomentumLong valide le quotidien ETH, SolDailyEmaTrendContinuationLong valide le quotidien SOL). NO instruments secondaires — évite directement le mode d’échec Layer-3-audit_stale qui a fait échouer les propositions antérieures entre plateformes. Long-only, car les trois sont des cryptos majeures dont la dérive positive à long terme est documentée ; le biais directionnel short-only a été réfuté empiriquement.