Une stratégie long-only mono-instrument STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION sur contrats à terme perpétuels BTCUSDT utilisant des bougies de 4 heures et des données OHLCV uniquement, avec un filtre de régime haussier sur bougies journalières. Il s'agit du COMPLEMENTARYe mécanisme de retour à la moyenne venant s'ajouter au BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong tout juste ajouté : RSI(2) mesure VELOCITY du déclin récent (taux sur 2 périodes lissé selon Wilder) ; les bandes de Bollinger mesurent DISTANCE FROM MEAN (distance en écarts-types par rapport à la SMA sur 20 périodes). Les deux fondations statistiques sont fondamentalement différentes et se déclenchent sur des conditions de bougies partiellement chevauchantes mais distinctes : RSI(2) se déclenche après des chutes rapides sur 2 bougies, quel que soit le niveau de départ ; BB se déclenche lorsque le prix actuel est bien en dessous de la moyenne sur 20 périodes, quelle que soit la vélocité récente. Une dérive lente baissière sur plusieurs bougies peut déclencher BB sans déclencher RSI(2) ; une chute brutale sur 2 bougies depuis un niveau élevé peut déclencher RSI(2) sans descendre sous BB. Ensemble, elles offrent une couverture robuste du retour à la moyenne à travers les conditions de survente rapides (RSI) et lentes (BB) sur le même actif et la même unité de temps. Cette proposition est DOUBLY FILTERED contre les schémas d'échec documentés : (1) AVOIDS le schéma 'altcoin_daily_minimum_param_trend' — BTC est la crypto de premier ordre (explicitement exclue), utilise 4H et non journalier (haute densité de signal), utilise le retour à la moyenne et non le suivi de tendance ; (2) AVOIDS le schéma 'l'hypothèse spécifie une classe d'instrument non prise en charge par FactoryStrategy' — utilise LINEAR FUTURES (BTCUSDT.BINANCE perpétuel, entièrement pris en charge), pas d'options ni de dérivés multi-jambes. Le mécanisme des bandes de Bollinger a été documenté par John Bollinger ('Bollinger on Bollinger Bands', 2002) et bénéficie de plus de 40 ans de validation empirique. BTC 4H en particulier dispose du chemin de données le plus mis en cache dans le système (BtcFourHourVolumeBreakoutLong en paper trading avec un Sharpe de 3.74). Le mécanisme économique : lorsque la clôture BTC 4H descend sous la bande de Bollinger inférieure sur 20 périodes (plus de 2 écarts-types sous la moyenne sur 20 périodes), cela représente un extrême en termes de distance statistique. Sur BTC en particulier, cela est amplifié par (a) les flux institutionnels d'achat sur les creux qui répondent systématiquement aux extensions multi-sigma, (b) le rééquilibrage ETF qui achète aux points bas d'extension, (c) les algorithmes systématiques de retour à la moyenne qui ciblent la SMA sur 20 périodes. Fréquence de trading : 30-50/an, bien au-dessus du seuil de dépendance de queue. Seulement 4 paramètres explicites (période BB, multiplicateur d'écart-type BB, période SMA de régime, pourcentage de stop).