Stratégie long-only, sur un seul instrument et une seule unité de temps, appliquée aux barres ADAUSDT.BINANCE 4H (le type de barre dont la fraîcheur est la plus fiable selon le motif persistant audit_stale). Elle met en œuvre un NEW MECHANISM CLASS encore jamais testé dans le portefeuille : RETURNS-AUTOCORRELATION SIGN-FLIP comme principal signal de transition de régime. Le mécanisme : calculer l’autocorrélation des rendements logarithmiques au retard -1 sur les 30 dernières barres. Lorsque cette autocorrélation FLIPS du négatif (régime de retour à la moyenne ou de consolidation) au positif (régime de tendance), AND à la clôture haussière de la barre en cours, AND et si le prix est au-dessus du filtre de tendance à long terme, entrer en position longue. Le signal saisit le moment précis où le marché sort de la consolidation pour entrer en tendance — plus tôt que tout croisement de moyennes mobiles (qui accuse un retard égal à la moitié de la période SMA) et structurellement distinct de toute stratégie de cassure (qui exige le franchissement d’un niveau de prix). Il se distingue nettement de chaque mécanisme existant dans le pipeline sur ADA 4H : (a) NOT une cassure Donchian (recourt à l’autocorrélation statistique, pas au franchissement d’un canal) ; (b) NOT un signal de volume (recourt à la corrélation des rendements, pas au volume des transactions) ; (c) NOT la géométrie des formes de barres (recourt aux statistiques des séquences de rendements sur 30 barres) ; (d) NOT un score Z (recourt à CORRELATION, pas à une amplitude standardisée) ; (e) NOT l’expansion de la largeur du canal (recourt à la dépendance temporelle des rendements, pas à la géométrie des plages de variation). Le mécanisme repose sur des bases académiques en économétrie financière : une autocorrélation positive des rendements indique des régimes de tendance (LeBaron 1992, « Persistance de l’indice Dow Jones » ; tests de ratio de variance de Lo et MacKinlay 1988) ; Urquhart 2016, « L’inefficience du Bitcoin », applique cette approche aux cryptomonnaies et décrit l’alternance de régimes d’autocorrélation sur ces marchés.