Une LONG-SHORT, stratégie de retour à la moyenne à court terme sur un seul instrument, sur ADAUSDT.BINANCE (USD-M perp, bougies de 2 h), fondée sur le mécanisme Connors RSI-2 documenté — un signal de retour à la moyenne DIFFERENT, bien établi, distinct du score z de VWAP (en attente : SOL 15 min), des stratégies de session asiatique (en attente : DOGE 30 min) et de dépassement de Keltner (en attente : LINK 4 h), appliqué à un nouvel instrument. Mécanisme : calculer un RSI(2) rapide ; en cas de survente extrême (< low_thresh, valeur par défaut 10), prendre une position LONG ; en cas de surachat extrême (> high_thresh, valeur par défaut 90), prendre une position SHORT, en misant sur un retour rapide vers une EMA courte. La stratégie est conçue pour répondre aux modes d'échec déterminants de cette session : (1) TRADE COUNT — les seuils RSI sont volontairement larges (10/90, et non le classique 5/95), afin de déclencher ≳50 fois par an ; cela répond directement aux deux causes d'échec des stratégies apparentées de divergence smart money (16 transactions/an) et spot-200SMA (0 transactions), qui ont échoué au seuil de mesurabilité du bac à sable ; (2) FEE VIABILITY — sur un actif majeur très volatil en 2 h, un retour extrême de RSI(2) capte des mouvements d'environ 0.6–1.5%, plusieurs fois supérieurs à l'aller-retour d'environ 0.10% USD-M, contrairement aux stratégies de retour à la moyenne en 15 min/1 h, dont les frais annulent les gains (flux taker −0.025%) ; (3) REGIME — un TREND GATE (ne prendre position à contre-tendance que lorsque le filtre de pente lente EMA est plat ou en range) écarte le régime de tendance où les stratégies de retour à la moyenne RSI perdent, une discipline absente des stratégies AVAX/BNB/XRP sans filtre. Ce n'est pas un panier (NOT ; un seul instrument, 2 exécutions par aller-retour → évite le plafond de frais L12), NOT des options (pas de plafond de transactions, L23), NOT un signal de portage/financement (L13 épuisé), NOT une stratégie de tendance (retour à la moyenne réparti entre les régimes), NOT une stratégie quotidienne à faible fréquence (2 h déclenche souvent → dépasse le plafond de transactions du bac à sable), ni NOT un doublon de rotation (L24). Approche pure OHLCV sur un actif majeur disposant d'un historique profond → pas de limite de données. Peu de paramètres 3 (RSI seuils formant une paire, période de calcul EMA et période de sortie, période du filtre de tendance) pour limiter le surajustement.