COIN-M Panier long-short de momentum en série temporelle inverse (Binance BINANCE_CM, margé en BTC/ETH, pur OHLCV, rééquilibrage hebdomadaire, sortie au retournement de tendance)

Un panier de momentum (absolu) long-short multi-instrument TIME-SERIES sur les perpétuels inverses COIN-M les plus liquides de Binance (BTCUSD_PERP, ETHUSD_PERP, et les contrats _PERP alt liquides). Chaque actif est détenu LONG lorsque sa propre tendance est haussière et SHORT lorsque sa propre tendance est baissière — le mécanisme de contrats gérés qui vient d'être promu en paper trading sur Binance USD-M (Sharpe 1.48). Il s'agit NOT d'un clone cosmétique de plateforme : les contrats COIN-M sont inversés (P&L et marge dénommés dans la pièce BASE, BTC/ETH), donc le payoff est mathématiquement non linéaire en termes de USD, les contrats sont margés en coin avec un régime de liquidation/participants distinct, et les frais de taker aller-retour sont d'environ 0.06% — la plateforme la moins chère de la factory, bien en dessous des ~0.10% de USD-M. Cela remplit le quota explicite pour les edges dénommés en BTC/ETH sur la plateforme la moins bien représentée (BINANCE_CM à 1.7% vs cible 5%) tout en réutilisant un signal validé et compensé en frais pour le dérisquer. Évite délibérément tout mécanisme réfuté durant cette session — pas de carry de funding, pas de basis spot-perp ou cross-venue, pas d'options (non backtestable). Même plateforme, les deux jambes sur BINANCE_CM aux mêmes horodatages de barre quotidienne, donc pas d'artefact de timing d'exécution inter-bourses. Peu de paramètres pour résister au surapprentissage.