Stratégie long/short, à un seul instrument et une seule unité de temps, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY, sur BTCUSDT.BINANCE, qui alterne entre TREND-FOLLOWING (en régime de faible volatilité) et MEAN-REVERSION (en régime de forte volatilité) — deux familles de stratégies qui, historiquement, fonctionnent dans des régimes mutuellement exclusifs. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL compte tenu de la récente cascade d’échecs de disponibilité des données : ma stratégie antérieure BtcOiSpikeDirectionalReversal a échoué, car le développeur a remplacé les barres 6-HOUR BTC (réapprovisionnement en attente) ; BtcLiquidationCascadeReversal a échoué avec le remplacement 8-HOUR et une couverture insuffisante des données supplémentaires 62% ; et BtcCrossVenueRealizedFundingSpread a échoué avec le remplacement 12-HOUR. La cause : les barres BTC infrajournalières et les données supplémentaires présentent toutes deux des problèmes de couverture. THIS HYPOTHESIS USES ONLY BTCUSDT.BINANCE 1D BARS + ONLY OHLCV — ce qui élimine ces deux modes d’échec. Le bar_type MUST doit être « BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL » — le développeur MUST NOT remplacer toute autre unité de temps (4H, 6H, 8H, 12H sont toutes confirmées comme défaillantes). Mécanisme : un classificateur de régime de volatilité réalisée (60 jours d’écart-type annualisé des rendements logarithmiques) répartit l’évolution des prix en TWO régimes, pour lesquels DIFFERENT stratégies optimales existent selon la littérature bien documentée sur les régimes de Mossin-Lintner, appliquée aux cryptomonnaies par Bondarenko-Pomeshkov (2024). Dans les régimes LOW-VOL (percentile RV < 25% sur les 365 derniers jours), les tendances persistent : prendre une position LONG au-dessus de SMA(50) avec un momentum positif sur 30 jours ; SHORT sous SMA(50) avec un momentum négatif. Dans les régimes HIGH-VOL (percentile RV > 75%), les tendances échouent et les prix reviennent vers leur moyenne : prendre une position SHORT lorsque 1×ATR est au-dessus de SMA(50), et LONG lorsque 1×ATR est sous SMA(50). Écarter le régime de volatilité intermédiaire (aucun avantage). ADDRESSES LARGEST ACTIVE QUOTA GAP : direction long_short (11.6% contre ≥45% implicite ; écart d’environ 33%). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST : aucune dépendance aux données supp_data (élimine les échecs de couverture open_interest / liquidations / L/S) ; aucune barre infrajournalière (élimine les échecs de remplacement 4H/6H/8H/12H) ; une seule plateforme (aucune dépendance aux données inter-plateformes). SIX PARAMETERS — nettement plus simple que les stratégies ayant échoué. La conception conditionnelle au régime EXPLICITLY ADDRESSES l’META-OBSERVATION de l’analyste sur la fragilité des régimes : un mécanisme à régime unique fonctionne soit sur les marchés en tendance, soit sur les marchés sans tendance, mais pas sur les deux ; par construction, cette stratégie gère BOTH, car le classificateur de régime sélectionne la bonne sous-stratégie.