Un panier quotidien de suivi de tendance long-short sur contrats à terme gérés, couvrant ~10 grandes cryptomonnaies Binance USD-M établies disposant d’un historique complet confirmé (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), conçu explicitement pour résister au surajustement par construction OVERFIT-RESISTANT BY CONSTRUCTION — la correction préconisée par l’analyste pour expliquer l’abandon de la variante à double horizon temporel ciblée en volatilité. Cette variante avait un véritable avantage marqué (+392%, Sharpe 2.59 avec les paramètres par défaut), mais l’optimiseur walk-forward l’a OVERFIT en ajustant un seul fast_lookback (20→13), faisant bondir les résultats en échantillon tandis que ceux hors échantillon s’effondraient jusqu’à un résultat négatif sur l’échantillon de validation. La correction élimine ici entièrement le paramètre exploitable : au lieu d’un seul horizon rétrospectif ajustable, le signal de tendance de chaque actif est la AVERAGE des signes de tendance calculés sur une FROZEN FAN d’horizons rétrospectifs (20, 40, 80, 160 jours). L’optimiseur ne peut pas se concentrer excessivement sur un horizon unique : l’éventail est fixe, ce qui désamorce structurellement le mode d’effondrement par surajustement IS/OOS, et la stratégie vise la robustesse OOS, pas le Sharpe maximal IS. Il s’agit de la technique standard de robustesse multi-horizons CTA. La stratégie reste strictement dans les limites de l’avantage validé ONLY (tendance symétrique DAILY sur les grandes cryptomonnaies établies — la stratégie sœur AbsoluteMomentum promue affiche un Sharpe de 1.48 ; les variantes directionnelles intrajournalières/4H sur une seule barre et les variantes uniquement vendeuses sont toutes réfutées), utilise les données journalières OHLCV des seules grandes cryptomonnaies (données fiables — les paniers de cryptomonnaies alternatives larges/HL échouent faute de données) et se distingue réellement de tous les paniers à signal unique déjà placés (c’est un ENSEMBLE multi-horizons, et non un horizon rétrospectif, une cassure ou un classement unique). Les positions longues et courtes symétriques améliorent le biais 87%-long ; le rééquilibrage hebdomadaire maintient les frais à un niveau négligeable ; la surface de paramètres ajustables presque inexistante résiste au surajustement, qui a régulièrement fait échouer les stratégies.