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Hypothèses

ETH Pullback Long Journalier sur Jours Baissiers Consécutifs avec Filtre de Régime Haussier 200-SMA

ETH Daily Consecutive-Down-Day Pullback Long with 200-SMA Bull Regime Filter

Une stratégie long-only SHORT-TERM MEAN-REVERSION sur instrument unique sur les contrats à terme perpétuels ETHUSDT utilisant des bougies journalières et des données OHLCV uniquement, avec un filtre de régime haussier…

Hypothèse

Une stratégie long-only SHORT-TERM MEAN-REVERSION sur instrument unique sur les contrats à terme perpétuels ETHUSDT utilisant des bougies journalières et des données OHLCV uniquement, avec un filtre de régime haussier 200-SMA. Le déclencheur est STRUCTURALLY NOVEL au sein du portefeuille : il compte CONSECUTIVE DOWN DAYS (un comptage d'événements discrets, et non une statistique continue), ce qui le rend mécanistiquement orthogonal à toute stratégie existante. Les stratégies de retour à la moyenne existantes se……Afficher plusAfficher moins

Une stratégie long-only SHORT-TERM MEAN-REVERSION sur instrument unique sur les contrats à terme perpétuels ETHUSDT utilisant des bougies journalières et des données OHLCV uniquement, avec un filtre de régime haussier 200-SMA. Le déclencheur est STRUCTURALLY NOVEL au sein du portefeuille : il compte CONSECUTIVE DOWN DAYS (un comptage d'événements discrets, et non une statistique continue), ce qui le rend mécanistiquement orthogonal à toute stratégie existante. Les stratégies de retour à la moyenne existantes se déclenchent sur des extrêmes de statistiques continues : SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong sur la distance en écarts-types, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong sur la vitesse lissée de Wilder, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong sur la distance pondérée par le volume, et les stratégies Drawdown Accumulation sur le % depuis le plus haut sur N jours. Aucune n'utilise un mécanisme d'événement à comptage discret. Le motif de N jours baissiers consécutifs a été largement documenté par Larry Connors (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) et est demeuré un déclencheur robuste de retour à la moyenne à court terme à travers les classes d'actifs pendant ~17 ans. Il capture un régime de microstructure différent des extrêmes oscillateurs : pression vendeuse multi-jours persistante qui s'épuise à mesure que les vendeurs systématiques complètent leur flux, plutôt qu'une capitulation nette sur une seule barre (RSI(2)) ou une position relative à la moyenne (BB). L'intervalle journalier est choisi parce que (a) le chemin de données des contrats à terme journaliers ETH est empiriquement fiable (prouvé par EthDailyGoldenCrossMomentumLong déjà dans le pipeline), (b) ETH 4H a systématiquement échoué sur l'infrastructure Layer 3 (4 itérations), (c) les motifs de jours baissiers consécutifs ne sont statistiquement significatifs qu'en résolution journalière — à 4H ils deviennent du bruit. ETH est choisi spécifiquement parce que (a) ETH est l'actif le plus sous-utilisé du portefeuille (seulement 1 stratégie malgré un chemin de données fiable), (b) ETH a une dynamique court terme de pullback-puis-reprise bien documentée dans les régimes haussiers (les flux institutionnels de retour à la moyenne sont les plus lourds sur ETH en raison de son écosystème de dérivés/staking), (c) l'existant EthDailyGoldenCrossMomentumLong se déclenche sur RARE événements de régime long terme tandis que celui-ci se déclenche sur FREQUENT pullbacks court terme — un timing de signal véritablement orthogonal sur le même actif. Seulement 4 paramètres (seuil de comptage de jours baissiers, période SMA du régime, lookback de sortie, pourcentage de stop-loss), tous économiquement significatifs et stables.

Stratmill est un outil de recherche et de paper trading, pas un conseil financier ni un courtier. Les résultats de backtest et de paper trading sont hypothétiques. Le trading comporte un risque de perte.