DIRECT ANALYST-PRESCRIBED RESUBMISSION de la stratégie AdaVolumeAbsorptionBreakout avec les paramètres HARD-LOCKED selon les valeurs par défaut de pré-optimisation de l’itération -2. La phase d’optimisation de la soumission PRIOR a activement détruit une stratégie qui fonctionnait réellement : Sharpe pré-optimisation 1.73 / PF 1.28 / max DD 7.57% / années positives 5-sur-7 dans le régime moderne INCLUDING (2024 à plat, 2025 +3.73%, 2026 +2.39% YTD) — la stratégie ONLY ADA 4H de cette session, avec des rendements 2025+2026 positifs. Après l’optimisation, le Sharpe hors échantillon est tombé à -3.84. Prescription explicite de l’analyste (citation exacte de l’entrée sur les schémas d’échec) : « soumettre à nouveau cette hypothèse avec les paramètres HARD-LOCKED selon les valeurs par défaut de l’itération -2... Ignorer entièrement la phase d’optimisation. Les valeurs par défaut pré-optimisation ARE la configuration déployable. Des valeurs par défaut ajustées manuellement surpassent parfois l’optimisation bayésienne lorsque le nombre de transactions est inférieur au seuil du carré du nombre de paramètres nécessaire à une estimation stable. » THIS HYPOTHESIS FORMALIZES THAT DIRECTIVE. Le mécanisme : détecter les barres 4H à volume relatif élevé (volume > 1.5× moyenne glissante sur 20 barres) AND à petit corps (|clôture-ouverture|/amplitude < 0.35) — ce sont des « barres d’absorption », où le flux agressif a été absorbé par la liquidité passive. Lorsqu’une barre suivante clôture ABOVE le plus haut de la barre d’absorption AND, avec le prix au-dessus de SMA(50), entrer LONG. Sortir à l’objectif de profit 7%, au stop-loss 3.5% ou lorsque le signal d’absorption expire. ALL PARAMETERS ARE FIXED — aucune optimisation Optuna ni sélection de paramètres walk-forward. La stratégie MUST utiliser ces valeurs exactes : volume_mult=1.5, body_ratio_max=0.35, trend_sma_window=50, volume_window=20, absorption_max_age=5, stop_loss_pct=0.035, take_profit_pct=0.07. Il s’agit de la configuration déployable validée par l’analyste. THE DEVELOPER MUST IMPLEMENT WITH ZERO PARAMETER RANGES IN THE OPTIMIZATION SEARCH SPACE (ou, à défaut, min==max pour chaque paramètre afin qu’Optuna n’ait rien à explorer). C’est un cas rare où « garder simplement les valeurs par défaut » est la bonne décision — confirmé par un backtest de 6.3 ans avec un Sharpe de 1.73 et des performances positives dans le régime récent, le résultat de la meilleure qualité de toute la séquence de tentatives ADA 4H (1-sur-9). Cette stratégie complète, dans le portefeuille à effet de levier, mes stratégies précédentes fondées sur des signaux natifs des cryptos (BtcLiquidationCascadeReversal, BtcOiSpikeDirectionalReversal, BtcSmartMoneyRetailDivergence, BtcPremiumIndexExtremeReversal) — elle ajoute une composante de flux de volume des altcoins à un portefeuille dominé par BTC.