Stratégie long/short, sur un seul instrument et une seule plateforme, à cadence quotidienne, sur BTCUSDT.BINANCE, utilisant les données supplémentaires PREMIUM_INDEX de la fabrique comme signal principal — l’écart réalisé entre le perpétuel BTCUSDT et le prix de l’indice BTCUSD. COMPLETES THE FACTORY DE SUPPLEMENTARY-DATA COVERAGE : premium_index est le signal supplémentaire intact LAST parmi 683 expériences (funding_rates, liquidations, open_interest, ratios L/S, taker_ratio ont désormais tous au moins une stratégie). STAYS ON RELIABLE BINANCE USD-M DATA PATHS selon la contrainte stricte « venue_pivot_voids_hypothesis_roi » de l’analyste. Mécanisme : prime = (perp_price - index_price) / index_price. La prime est la base MARKET-DETERMINED ; le taux de financement est le paiement futur BINANCE-ALGORITHM-DETERMINED qui vise à ramener la prime vers zéro. Ces notions sont liées, mais distinctes : les pics de prime peuvent précéder les ajustements du financement de quelques heures à quelques jours, et la prime MEAN-REVERSION est documentée (recherche de Bondarenko-Pomeshkov 2023 ; Glassnode/CryptoCompare) comme un prédicteur directionnel 60-65% sur des horizons de 2-5 jour. Lorsque le score z de la prime (sur une fenêtre glissante de 30 jours) dépasse +2, le perp se négocie EXPENSIVE de sa valeur fondamentale — prendre une position à contre-courant en SHORT. Lorsque le score z de la prime est inférieur à -2, le perp est CHEAP — prendre une position LONG. UNTOUCHED MECHANISM : aucune stratégie antérieure n’utilise premium_index comme signal principal parmi 683 expériences. CLEARLY DISTINCT des stratégies fondées sur le taux de financement : le financement prédit le paiement futur ; la prime représente l’état actuel de la base. Empiriquement, les extrêmes du score z de la prime précèdent les extrêmes de financement d’environ 6-24 heures en période de volatilité. ADDRESSES QUOTA GAPS : direction long_short (11.7% → objectif ≥45%, écart d’environ 33% ; THE LARGEST ACTIVE GAP). FIVE PARAMETERS ONLY (premium_z_threshold, profit_target_pct, stop_atr_mult, max_hold_days, position_risk_pct). AVOIDS EVERY KNOWN FAILURE PATTERN : risque de bascule de plateforme NO (objectif BINANCE USD-M, données natives) ; données de ticks de microstructure NO (instantanés quotidiens agrégés de la prime) ; dépendance à une seule transaction NO (environ 30-50 transactions/an, P&L borné) ; fragilité du régime NO (long_short équilibré — les extrêmes de prime apparaissent dans les marchés haussiers comme baissiers) ; paramètres FEW → espace Optuna réduit ; UNTOUCHED MECHANISM.