Stratégie de retour à la moyenne, acheteuse uniquement, sur un seul instrument, fondée sur l’effet calendaire, appliquée aux contrats à terme perpétuels de BNBUSDT avec des barres journalières (1D). L’hypothèse exploite un phénomène de microstructure bien documenté, mais peu exploité dans les cryptomonnaies : le tarissement de la liquidité le week-end sur les plateformes centralisées de produits dérivés. De vendredi soir UTC à dimanche UTC, les stocks des teneurs de marché et l’activité des équipes CEX chutent fortement (marchés traditionnels fermés, flux institutionnels asiatiques modérés) ; les carnets d’ordres s’amincissent et même des ventes modestes entraînent des replis disproportionnés. À la réouverture asiatique du lundi et le mardi institutionnel US, la liquidité revient et les excès tendent à s’inverser. La stratégie attend un repli marqué durant le week-end, puis prend une position acheteuse de retour à la moyenne sur 2-3 jour. Elle se distingue structurellement des approches ayant échoué : elle ne suit pas la tendance, n’utilise pas d’indicateur classique ni de stratégie contrariante fondée sur le financement ou le ratio long-court, et repose uniquement sur OHLCV. BNBUSDT est retenu car (a) il ne figure ni parmi les approches ayant échoué ni dans le pipeline actuel, (b) il présente une forte concentration de trading CEX propre à l’écosystème crypto (jeton de l’écosystème Binance), ce qui accentue l’effet du week-end par rapport à BTC, où les flux des marchés traditionnels dominent, et (c) sa liquidité permet des exécutions nettes.