Une stratégie MEAN-REVERSION long-short à horizon court sur des barres de 15 minutes à travers les trois USD-M majors les plus liquides sur Binance (BTC, ETH, SOL) — la primitive de signe correct recommandée par l'analyste pour le bucket d'horizon short_1m_15m. La fabrique vient d'établir empiriquement que les breakouts de 15 minutes sur ces majors WHIPSAW / font du mean-revert plutôt que de continuer (le breakout intraday sibling a perdu -98.5% précisément parce que les extensions de volatilité font un retour rapide). Cette stratégie trade le côté OTHER de ce fait : quand le prix s'écarte de FAR par rapport à une moyenne intraday courte d'un grand multiple de la volatilité récente, elle atténue l'extrême (SHORT la sur-extension à la hausse, LONG la sur-extension à la baisse) et sort à mesure que le prix revient à la moyenne. Le raffinement crucial par rapport à un miroir naïf (qui hériterait du fee drag du breakout) est un DAILY-TREND REGIME FILTER : il supprime les fades qui vont à l'encontre d'une forte tendance quotidienne, donc il ne se place pas devant les vrais jours de tendance qui produisent les pertes de continuation rares-mais-larges qui tuent normalement la mean-reversion intraday. Elle est data-safe — MAJORS uniquement, où l'historique complet de 15 minutes est confirmé (le basket cross-sectionnel broad-alt est mort sur data_unavailable ; les majors ne le font pas) — et sur du USD-M OHLCV pur Binance, évitant chaque bloc d'infrastructure de cette session (liquidations, COIN-M, Deribit, Hyperliquid, funding multi-leg). Elle est distincte du reversal volume-climax 4H déjà dans le pipeline (horizon et signal différents : z-stretch intraday vs capitulation de volume daily-grain). Long-short améliore le skew 87%-long ; le seuil de stretch strict + sortie rapide est la défense contre la domination des frais ; peu de paramètres résistent au surapprentissage.