Stratégie de portefeuille long-only à cassure sur un panier de 5 contrats perpétuels Binance USD-M majeurs (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT), en bougies de 4-HOUR. Chaque actif est suivi séparément pour détecter une cassure du canal de Donchian : une clôture 4H au-dessus du plus haut précédent sur 30 bougies (environ 5 jours) déclenche une entrée longue sur cet actif. Chaque position risque 4% des fonds propres (notionnel d’environ 25% par position avec le stop de 8%), avec un plafond de 3 positions simultanées (12% de risque total). Sorties : stop suiveur au plus bas précédent sur 15 bougies (environ 2.5 jours), stop fixe 8% ou stop temporel après 20 bougies. Filtre de cassure confirmée par le volume NO (le modèle mono-actif de cassure confirmée par le volume en 4H est déjà en préparation pour ces actifs ; cette stratégie utilise volontairement le seul prix et Donchian afin de tester si la structure d’agrégation suffit à produire un avantage). Filtre de régime/tendance NO (200-SMA filtres ont provoqué l’échec de Bollinger DOGE, en se déclenchant aux changements de tendance plutôt qu’aux replis). L’agrégation augmente la fréquence des transactions : chaque actif génère environ 40-60 cassures en 4H par an, soit environ 200-300 transactions annuelles pour le panier de 5 actifs — bien au-dessus du seuil statistique walk-forward et sans la concentration sur des événements rares qui a réfuté empiriquement les cassures journalières XRP/ADA/DOGE/LINK à N=4. Les drawdowns par actif sont imparfaitement corrélés (BTC, SOL et AVAX ont des sensibilités différentes aux régimes) ; le lissage de la courbe des fonds propres vient donc de la diversification au sein du panier, pas d’une série gagnante d’un seul actif. Profil de risque : risque de 4% par transaction, exposition maximale du portefeuille de 12%, stop fixe de 8% par position, sans cumul de levier.