Stratégie statistique long-short de trading en range à court terme, proche de la tenue de marché, sur DOGEUSDT.BINANCE — testabilité confirmée par les ajouts récents au pipeline (DOGEVolContractionSqueezeLong, DOGEVolatilityTargetedLong et DOGEADACointegrationPairsReversion60Day utilisent tous avec succès des barres de DOGE). Répond DIRECTLY à la catégorie de mécanisme encore inexplorée, signalée à plusieurs reprises par l’analyste : « Tenue de marché / capture du spread (aucune exploration significative à ce jour) ». Elle se distingue structurellement de toutes les stratégies actuelles du portefeuille — celles-ci sont directionnelles sur plusieurs unités de temps ou reposent sur un retour à la moyenne sur plusieurs jours ; celle-ci consiste en un trading symétrique en range à court terme (entrées sur 30 min, positions conservées 2-8 heures). Mécanisme (Keltner 1960, Chester Keltner ; adaptations systématiques de Linda Raschke 1996 ; recherche d’AmberData sur la microstructure crypto 2023) : la volatilité idiosyncratique plus élevée de DOGE par rapport à son rythme de tendance crée un régime intrajournalier persistant de trading en range, documenté. Les canaux de Keltner (EMA ± multiplicateur × ATR) définissent des bornes supérieure et inférieure fondées statistiquement. Les fournisseurs de liquidité captent l’équivalent du spread acheteur-vendeur en achetant à la borne inférieure du canal et en vendant à la borne supérieure — cette stratégie systématise cette approche. L’unité de temps de 30 min est assez courte pour capter le retour intrajournalier à la moyenne (plusieurs touches par jour pendant les périodes actives), mais assez longue pour éviter le bruit de microstructure sous la minute qui a fait échouer les précédentes stratégies fondées sur des configurations intrajournalières. NO filtre de tendance — il s’agit volontairement d’un trading symétrique en range (un filtre de tendance sur une stratégie de tenue de marché va à l’encontre de son objectif en réduisant de moitié la fréquence des configurations). Utilise ONLY avec des barres de DOGEUSDT.BINANCE 30 min + ATR — c’est la dépendance OHLCV la plus simple possible à un instrument dont le bon fonctionnement est confirmé. Comble des lacunes critiques : (1) catégorie de mécanisme NEW (tenue de marché/trading en range, absente du portefeuille), (2) unité de temps SHORT-HORIZON (mid_30m_2h à 10.5% — sous le quota), (3) direction LONG-SHORT (15.1% → vers 45%), (4) instrument dont la testabilité est confirmée (évite le fléau des audit_stale sur les principaux actifs), (5) simplicité d’un instrument unique (réduit au minimum la dépendance à la collecte automatique).