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Hypothèses

BTC Retournement par épuisement des flux taker, long-short (perpétuel BINANCE USD-M sur un seul instrument, bougies de 1 h, prendre le contre-pied des déséquilibres extrêmes des agresseurs — vendre les achats FOMO de fin de mouvement / acheter les ventes de panique — filtré par le régime de marché en range, nouveau signal fondé sur le ratio taker, à 3 paramètres)

BTC Taker-Flow Exhaustion Reversal, Long-Short (Single-Instrument BINANCE USD-M Perp, 1h Bars, Fade Extreme Aggressor Imbalance — Short Late-Stage FOMO Buying / Buy Panic Selling — Range-Regime Gated, Novel Taker-Ratio Signal, 3-Parameter)

Un LONG-SHORT, mean-reversion mono-instrument sur BTCUSDT.BINANCE (USD-M perp, barres 1h) piloté par ORDER FLOW, et non par le prix — une entrée de signal qu'aucune stratégie déployée n'utilise. Par barre, il calcule…

Hypothèse

Un LONG-SHORT, mean-reversion mono-instrument sur BTCUSDT.BINANCE (USD-M perp, barres 1h) piloté par ORDER FLOW, et non par le prix — une entrée de signal qu'aucune stratégie déployée n'utilise. Par barre, il calcule le déséquilibre agresseur achat/vente taker (fraction du volume taker-acheteur) à partir des données supplémentaires taker-ratio des futures Binance (repli : trade_ticks classé par agresseur), lissé sur une courte fenêtre. Thèse : lorsque l'achat agresseur devient extrême et persistant (p. ex.……Afficher plusAfficher moins

Un LONG-SHORT, mean-reversion mono-instrument sur BTCUSDT.BINANCE (USD-M perp, barres 1h) piloté par ORDER FLOW, et non par le prix — une entrée de signal qu'aucune stratégie déployée n'utilise. Par barre, il calcule le déséquilibre agresseur achat/vente taker (fraction du volume taker-acheteur) à partir des données supplémentaires taker-ratio des futures Binance (repli : trade_ticks classé par agresseur), lissé sur une courte fenêtre. Thèse : lorsque l'achat agresseur devient extrême et persistant (p. ex. fraction taker-acheteur ≥ 0.68 sur la fenêtre de lissage), l'acheteur marginal au marché est du FOMO de fin de phase / du rachat forcé sans nouvelle demande limite derrière lui — épuisement des agresseurs qui précède de manière fiable un repli à court terme, donc FADE le SHORT. Symétriquement, une agression taker-SELL extrême et persistante (fraction ≤ 0.32) correspond à des ventes au marché de panique/capitulation dans un carnet d'offres qui s'amincit — passer LONG. C'est délibérément une famille DIFFERENT de tout ce qui meurt dans cette fabrique : ce n'est NOT du suivi de tendance (le cimetière mono-régime à 209-morts — elle est contrarienne et distribuée par régime, payant dans chaque direction où le flux s'étend à l'excès), ce n'est NOT du portage de funding (la famille de paniers saturée mourant des frais — son edge est un mouvement de retournement 0.4–0.6%, et non un cash-flow sub-basis-point), ce n'est NOT un panier à N jambes (elle est mono-instrument, 2 fills par aller-retour, donc elle évite pour L12 le mur de frais 2N×10bps), et ce n'est NOT des options (pas de mur de nombre de trades — les événements de flux extrême se déclenchent des dizaines de fois par an, produisant des centaines de trades pour une mesure fiable de l'edge). Elle est restreinte aux régimes NON-TRENDING (fader uniquement quand un filtre de tendance lent est plat/en range) pour éviter le seul vrai mode d'échec — un flux extrême qui est une INFORMED continuation plutôt qu'un épuisement. 3 paramètres peu nombreux (fenêtre de lissage du flux, seuil de déséquilibre, sortie) la rendent résistante au sur-ajustement.

Stratmill est un outil de recherche et de paper trading, pas un conseil financier ni un courtier. Les résultats de backtest et de paper trading sont hypothétiques. Le trading comporte un risque de perte.