Passer au contenu
Toutes les hypothèses

Hypothèses

Paire Long-Spread Mean Reversion par Z-Score du Ratio SOL/ETH (4H)

SOL/ETH Ratio Z-Score Mean Reversion Long-Spread Pair (4H)

Une stratégie DOLLAR-NEUTRAL CROSS-ASSET RELATIVE-VALUE PAIR : simultanément LONG SOLUSDT et SHORT ETHUSDT en notionnel dollar égal, déclenchée par des z-scores extrêmes NEGATIVE du ratio SOL/ETH. RATIONALE motivé par…

Hypothèse

Une stratégie DOLLAR-NEUTRAL CROSS-ASSET RELATIVE-VALUE PAIR : simultanément LONG SOLUSDT et SHORT ETHUSDT en notionnel dollar égal, déclenchée par des z-scores extrêmes NEGATIVE du ratio SOL/ETH. RATIONALE motivé par le constat désormais DEFINITIVE de la session (stratégies 8+ analysées, TIER 1 trend-following EMPTY post-walk-forward, chaque stratégie directionnelle alt-perp long-only OHLCV a échoué) : la seule classe de stratégies fonctionnelle identifiée par l'analyste est celle des paires de valeur relative……Afficher plusAfficher moins

Une stratégie DOLLAR-NEUTRAL CROSS-ASSET RELATIVE-VALUE PAIR : simultanément LONG SOLUSDT et SHORT ETHUSDT en notionnel dollar égal, déclenchée par des z-scores extrêmes NEGATIVE du ratio SOL/ETH. RATIONALE motivé par le constat désormais DEFINITIVE de la session (stratégies 8+ analysées, TIER 1 trend-following EMPTY post-walk-forward, chaque stratégie directionnelle alt-perp long-only OHLCV a échoué) : la seule classe de stratégies fonctionnelle identifiée par l'analyste est celle des paires de valeur relative cross-asset. Le pipeline a déjà ETH/BTC (paire majeure cointégrée) et BNB/ETH (paire majeure cointégrée). Ajouter SOL/ETH étend la couverture du pair-trading à un troisième RELATIONSHIP avec des moteurs sous-jacents distincts : SOL capte les narratives L1-throughput/Solana-DeFi/meme-coin-platform, ETH capte les narratives DeFi-blue-chip/staking-yield/ETF. Ces moteurs sont largement décorrélés — SOL peut surperformer ETH lors des rallies de l'écosystème Solana (Jupiter, meme coins, mobile staking) tandis que ETH peut surperformer pendant l'été DeFi ou lors d'événements liés au staking. Le z-score sur 10 jours capture le retour à la moyenne local du ratio autour de sa moyenne glissante, indépendamment de la direction de la tendance à plus long terme. DESIGN CHOICES que ELIMINATE chaque mode de défaillance de la session : (a) Dollar-neutre par construction (élimine l'exposition beta-to-crypto qui a tué toutes les stratégies directionnelles alt-perp), (b) MR sur un ratio CO-MOVING (et non sur le prix absolu — qui a échoué), (c) ZERO dépendance à des données supplémentaires, (d) NOT une position short contrariante sur un instrument unique, (e) NOT entrée par oscillateur, (f) NOT trend-following sur alt-perp, (g) MAXIMALLY SIMPLE — seuls 2 paramètres de décision (z-score lookback=60, entry threshold=-1.5). DIFFERENTIATION FROM EXISTING PAIRS : ETH/BTC capte la divergence store-of-value vs smart-contract-platform ; BNB/ETH capte la divergence exchange-token-flows vs DeFi-blue-chip ; SOL/ETH capte la divergence throughput-L1 vs mature-L1 — trois sources d'edge indépendantes pour un sleeve de pair-trading robuste.

Stratmill est un outil de recherche et de paper trading, pas un conseil financier ni un courtier. Les résultats de backtest et de paper trading sont hypothétiques. Le trading comporte un risque de perte.