Une stratégie unique qui exécute le cash-and-carry sur funding extrême de même venue VALIDATED sur un BASKET d'actifs Binance liquides au lieu d'un seul. Pour chaque actif de l'ensemble {BTC, ETH, SOL, BNB, XRP}, lorsque le taux de funding du contrat perpétuel 8h OWN de cet actif est extrême (>= ~0.05%/8h), ouvrir un cash-and-carry delta-neutre : position longue au comptant (BINANCE_SPOT) et position courte d'un nominal USD équivalent sur le contrat perpétuel USD-M (BINANCE), collectant le funding élevé à chaque cycle de 8h tandis que les deux jambes sont couvertes en prix. Les positions sont indépendantes par actif et maintenues uniquement tant que le funding de cet actif reste élevé. Il s'agit du recadrage explicite escaladé par l'analyste à travers cinq variantes abandonnées à actif unique/cross-venue : la porte de funding extrême de même venue est le seul mécanisme de funding de toute la session dont il a été démontré qu'il CLEAR les frais (la variante BTC : 184 trades, Sharpe 7.84, PF 1.15, carnet véritablement neutre). La version à actif unique a échoué ONLY car BTC les épisodes de funding extrême se concentrent dans 2020-2021, laissant les fenêtres de holdout récentes avec zéro trade. Répartir la porte SAME sur 5 actifs signifie qu'un actif est presque toujours dans un régime de funding extrême, assurant un trading continu et validable (OOS non nul/holdout) tout en préservant la porte exacte de funding extrême compensant les frais. Surtout, il s'agit NOT d'un carry sur différentiel de funding cross-exchange (écart faible, régulièrement dominé par les frais) et NOT d'un carry marginal sur funding faible (perte de frais) — c'est du funding mono-venue, mono-jambe-par-actif COLLECTION limité aux niveaux extrêmes qui dépassent le coût aller-retour sur la détention multi-cycle.