Une stratégie de repli LONG-ONLY sur les contrats à terme perpétuels XRPUSDT.BINANCE (Binance USD-M), avec des bougies DAILY. Contrairement à toutes les autres stratégies longues du pipeline actuel (qui entrent sur un momentum CONFIRMATION par cassures, croisements dorés ou déclencheurs de poursuite de tendance), cette stratégie entre sur un PULLBACK au cours d’une tendance haussière déjà confirmée. Le mécanisme : lorsque XRP est dans une tendance haussière confirmée (200-SMA en hausse, 50-SMA > 200-SMA, cours > 50-SMA), attendre que le cours retrace jusqu’à toucher le 20-SMA, puis prendre une position longue le premier jour où le cours clôture de nouveau au-dessus du 20-SMA. Il s’agit de la figure classique du « Two-Bar Pullback » / « Holy Grail » de Raschke (Raschke-Connors 1996 « Street Smarts », Brooks 2009 « Trading Price Action Trends »), dont les taux de réussite documentés atteignent 55-65% sur les marchés en tendance, car elle (a) confirme que la tendance haussière tient toujours grâce aux moyennes mobiles de périodes supérieures et (b) permet d’entrer à prix réduit temporairement, avec un placement naturel du stop plus serré qu’après une entrée sur cassure. XRP est retenu parce que : (1) ZERO stratégies du pipeline existant négocient XRP — avantage de diversification pur ; (2) XRP dispose de données Binance propres sur plus de 5 ans (coté depuis 2018, jamais retiré ni renommé) ; (3) XRP ne présente NOT aucun des problèmes connus (évite le retrait de MATIC, les lacunes de la carte de précision AAVE/ATOM, le problème d’ingestion BINANCE_SPOT 4H, la limite d’historique de Hyperliquid et les lacunes de couverture des données supplémentaires) ; (4) XRP présente une microstructure distincte (forte participation des particuliers, changements de régime liés aux décisions de SEC 2023, dossiers 2025 de BlackRock pour le XRP au comptant ETF) qui produit des replis plus ordonnés que les paires BTC/ETH soumises à un arbitrage intense ; (5) XRP a une précision décimale de 4 (contre 2 pour BTC), mais figure dans la carte de précision connue. Structurellement orthogonal aux 11 stratégies du pipeline et aux 24+ échecs de session : ni cassure, ni retour à la moyenne, ni stratégie inter-actifs, ni transversale, ni calendaire, ni infrajournalière, ni d’accumulation, ni dépendante de données supplémentaires, ni sur options, ni inter-plateformes, ni sur paires. Fréquence de négociation : environ 15-25 entrées par an (assez faible pour que les frais ne dominent pas), période de détention de 5-20 jours (assez longue pour capter des mouvements significatifs, assez courte pour générer de nombreux trades clôturés à évaluer en walk-forward).