Hypothèses
SOL Retour à la moyenne sur pic de volatilité du week-end
SOL Weekend Volatility Spike Mean Reversion
Exploiter le comportement de retour à la moyenne de SOL pendant les week-ends (Ven 22:00 UTC → Dim 22:00 UTC) lorsque la liquidité institutionnelle est absente et que les pics de volatilité alimentés par les…
Hypothèse
Exploiter le comportement de retour à la moyenne de SOL pendant les week-ends (Ven 22:00 UTC → Dim 22:00 UTC) lorsque la liquidité institutionnelle est absente et que les pics de volatilité alimentés par les particuliers ont tendance à sur-réagir. Entrée sur les extrêmes du z-score des rendements purs sur 1h en utilisant l'écart-type glissant sur 7j. SHORT lorsque le z-score > 2.0, LONG lorsque le z-score < -2.0. Taille de position 3% du capital. Sortie sur retour à 24h VWAP, stop loss 1.2%, ou stop temporel à Lundi 00:00 UTC. Instrument : SOLUSDT.BINANCE USD-M Futures (MARGIN). Rendement moyen par trade attendu ~0.35-0.50% net après frais, taux de réussite 55-60%, ~120-150 trades/an.
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