Panier de momentum transversal quotidien, neutre en dollars, sur ~10 actifs majeurs de Binance USD-M, établis et disposant d’un historique complet confirmé (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), à l’aide du signal de proximité du plus haut sur 52 WEEK-HIGH (PROXIMITY, George & Hwang), plutôt que du momentum des rendements passés. Chaque actif est noté selon la proximité de son cours actuel avec son plus haut sur ~1 ans (proximité = cours de clôture / plus haut des -252 derniers jours; proche de 1.0 = à son plus haut); le panier prend une position LONG sur les actifs majeurs les plus proches de leurs plus hauts et SHORT sur ceux qui en sont le plus éloignés, avec une valeur notionnelle en dollars égale. Il s’agit d’une anomalie de momentum STANDALONE documentée, empiriquement corrélée seulement en partie au momentum fondé sur les rendements : les actifs proches de leurs plus hauts continuent de surperformer (ancrage et réaction insuffisante aux bonnes nouvelles). Ce signal se distingue donc du panier de tendance fondé sur les rendements mis en avant par la fabrique, du panier transversal classé par rang RETURN (le mien, en attente) et du BREAKOUT Donchian (état continu de proximité plutôt qu’événement de cassure). La stratégie reste strictement dans la seule famille de signaux validée (DAILY momentum sur des actifs majeurs établis — variantes intrajournalières, uniquement vendeuses, MR et à horizon long réfutées), utilise les données quotidiennes OHLCV des seuls actifs majeurs (données sûres — les paniers d’altcoins larges et HL échouent faute de données) et vise à éviter BOTH modes d’échec récurrents : (1) un seul paramètre FROZEN (la fenêtre du plus haut), afin que l’optimiseur walk-forward ne puisse pas se concentrer excessivement sur un paramètre (correction de l’effondrement par surajustement); et (2) le scalaire de levier de ciblage de volatilité NO et les pondérations inversement proportionnelles à la volatilité sans plafond NO — dimensionnement plafonné, à peu près égal, avec exposition brute plafonnée à 1.0× (correction de l’explosion du levier). La construction neutre au marché améliore l’asymétrie favorable aux positions 87% longues; le rééquilibrage hebdomadaire maintient les frais à un niveau négligeable.