Stratégie d’anomalie neutre en dollars, en coupe transversale, sur 5 contrats perpétuels Binance majeurs USD-M (ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — données OHLCV toutes confirmées propres), qui capte la prime de diversification DIVERSIFICATION PREMIUM (Markowitz 1952, Sharpe 1964, Black-Litterman 1992 appliqués en coupe transversale). Toutes les 24 heures, la stratégie calcule la corrélation glissante de chaque altcoin aux rendements quotidiens de BTC sur les 30 derniers jours, classe les 5 actifs selon cette corrélation, achète LONG les actifs 2 à la corrélation LOWEST (les plus diversifiants, les moins faciles à couvrir) et vend SHORT les actifs 2 à la corrélation HIGHEST (les plus proches de BTC, faciles à couvrir). Pondération égale dans chaque jambe, neutralité en dollars, détention de 24 h, nouveau classement. L’actif 1 du milieu est exclu. Il s’agit de la FOURTH stratégie de la série en coupe transversale, sur un axe de signal FUNDAMENTALLY DIFFERENT, après les trois précédentes : DailyCrossSectional7DReturnReversal classe selon la direction récente, DailyCrossSectionalLowVolAnomaly selon l’amplitude récente et DailyCrossSectional60DayDrawdownReversal selon la position par rapport au sommet — toutes portent sur les caractéristiques de la série de prix d’un actif SINGLE. Cette stratégie classe selon une STATISTICAL RELATIONSHIP entre deux séries (chaque altcoin par rapport à BTC), ce qui la rend véritablement indépendante des trois précédentes. Thèse de la prime de diversification : les actifs à faible corrélation offrent des rendements attendus plus élevés, car ils sont plus difficiles à couvrir avec l’indice de référence du marché (BTC, dans les cryptomonnaies) et exigent donc une prime pour attirer les détenteurs. Les altcoins à forte corrélation sont essentiellement des positions à effet de levier sur BTC et se négocient avec une « décote BTC » par rapport à leurs fondamentaux. Utilise les barres quotidiennes de contrats perpétuels ONLY BINANCE USD-M — sans données supplémentaires, marché au comptant, options ni HL — évitant ainsi le mode d’échec EVERY confirmé lors de cette session. Comble FIVE catégories sous-représentées : direction long-short (14.3% → vers 45%), portée multi-instruments (8.0% → élargir), classe de mécanisme en coupe transversale (seule gagnante confirmée), diversification de portefeuille par un nouvel axe de signal et dépendance aux seules données OHLCV. Taille des positions : 12% par jambe × 4 jambes = exposition brute de 48%, neutre en dollars. Risque par transaction : ~1%, selon la volatilité de l’écart de corrélation en coupe transversale.