Stratégie de timing long uniquement sur un seul instrument, sur contrats à terme perpétuels BTCUSDT.BINANCE, qui utilise VOLATILITY CONTRACTION (le « squeeze de Bollinger » — Bollinger 1992) comme condition d’entrée, avec confirmation de tendance en 4H comme filtre de régime. Structurellement distincte de toutes les stratégies actuelles du portefeuille : la stratégie de cassure multi-échelle promue ETH+SOL utilise les franchissements de canaux de prix ; ma stratégie MultiTimeframePullbackBNBAVAXLong en pipeline utilise les replis du prix vers SMA ; ma stratégie BollingerBandMeanReversionWithTrendFilterBTCETH en pipeline utilise les retours du prix vers les bandes statistiques ; ma stratégie BTCVolatilityTargetedLong en pipeline utilise la volatilité pour l’inverse de SIZING (continu). Cette stratégie utilise la volatilité pour ENTRY TIMING (discret) — une approche fondamentalement différente. Le mécanisme (Engle 1982 ARCH, Bollerslev 1986 GARCH, squeeze de Bollinger 1992, extension crypto de Liu-Tsyvinski-Wu 2022) : la volatilité se regroupe et persiste. Lorsque la volatilité réalisée se contracte de façon inhabituelle — la volatilité récente sur 7 jours RV tombe sous 70% de la volatilité de la période précédente de 30 jours RV — WITHIN une tendance haussière confirmée, le marché est en phase d’accumulation ou de consolidation. Historiquement, cette configuration précède une continuation directionnelle lorsque l’énergie accumulée se libère. La stratégie prend une position LONG ONLY sur ce signal (pas de position courte symétrique : une continuation directionnelle dans une tendance haussière confirmée présente une asymétrie structurelle vers le haut). Déclencheurs de sortie : normalisation de la volatilité, rupture de tendance, durée maximale de détention ou stop fixe de ATR. Utilise ONLY BINANCE USD-M contrats perpétuels sur 4H et des bougies journalières (données propres et éprouvées ; sans SPOT, sans données supplémentaires, sans HL, sans Deribit). Évite les modes de défaillance en séance ALL. Comble FOUR lacunes critiques : (1) NEW MECHANISM CLASS (timing du régime de volatilité, absent du portefeuille), (2) MULTI-TIMEFRAME avec filtre de régime de volatilité (distinct des filtres fondés sur les configurations de prix), (3) dépendance aux seules données OHLCV (le seul type dont la propreté est fiable), (4) distincte de BTCVolatilityTargetedLong, déjà en pipeline, malgré le thème commun de la « volatilité ». Taille de position : 25% des fonds propres à l’entrée ; stop suiveur fondé sur ATR. Risque par transaction : 1.5% des fonds propres au maximum.