Stratégie exclusivement acheteuse sur un seul instrument : BTCUSD_PERP.BINANCE_CM — contrat perpétuel inverse margé en BTC sur Binance COIN-M. Elle combine le modèle EXPLICITLY RECOMMENDED de l’analyste (« Donchian confirmé par le volume, mais uniquement lorsque la volatilité réalisée se situe dans le quartile inférieur ») et un déploiement sur une plateforme qui compte actuellement 0/539 expériences dans notre portefeuille (BINANCE_CM quota cible ≥5%). Le mécanisme : cassure du plus haut Donchian sur 20 barres, confirmée par un volume supérieur à la moyenne sur la barre de cassure, et soumise à deux filtres : (a) un filtre de tendance à long terme (clôture > sma_100) et (b) un filtre de régime de volatilité exigeant que la volatilité réalisée se situe dans le quartile inférieur de sa distribution sur les 252 dernières barres — sélection d’un régime calme et tendanciel. La stratégie se distingue nettement de la famille existante de cassures sur volume en 4H (BtcFourHourVolumeBreakoutLong, EthFourHourVolumeBreakoutLong, SolFourHourVolumeBreakoutLong, BnbFourHourVolumeBreakoutLong), car : (i) la plateforme BINANCE_CM présente une composition différente de participants — les détenteurs margés en BTC ont généralement un horizon plus long et dépendent moins des day traders à fort levier que les spéculateurs en USD-M, donc le rapport signal-bruit du signal de cassure sur volume diffère ; (ii) la structure du contrat inverse produit naturellement des rendements libellés en BTC, qui attirent un profil de liquidité différent ; (iii) le filtre de régime de faible volatilité, absent de toutes les cassures sur volume existantes, met en œuvre la recommandation précise de l’analyste d’abandonner la stratégie en réponse aux retours d’expérience. La stratégie est exclusivement acheteuse parce que (a) selon les données empiriques, le signal structurel de cassure fonctionne dans le sens long sur les principales cryptomonnaies (ADA Sharpe 2.46 en long contre -0.17 en short avec un mécanisme identique), et (b) le filtre de tendance évite l’échec du type Keltner consistant à parier contre une tendance baissière.