Stratégie long/short, mono-instrument, sur une seule plateforme et à fréquence quotidienne sur BTCUSDT.BINANCE, qui utilise les données supplémentaires OPEN INTEREST alimentées de façon fiable par la fabrique pour détecter les positions à effet de levier surchargées et trader leur retour ultérieur à la moyenne. EXPLICITLY DESIGNED TO COMPLY WITH THE ANALYST'S 'venue_pivot_voids_hypothesis_roi' META-CONSTRAINT : utilise les chemins de données ONLY KNOWN-RELIABLE — barres de BTCUSDT.BINANCE 1D (source de barres la plus stable de la fabrique) + le flux supplémentaire OPEN_INTEREST (selon la liste supplementary_data de factory.yaml, alimenté par OpenInterestCollector et stocké dans PostgreSQL). NO risque de bascule de plateforme, car la plateforme cible IS est Binance USD-M depuis sa création. Mécanisme : lorsque le z-score OI sur 7 jours (par rapport à la moyenne et à l'écart-type des 30 jours précédents) dépasse +2 sigma AFTER un mouvement directionnel du prix, les entrants tardifs à effet de levier se sont accumulés dans le mouvement et leur position est structurellement fragile — le mouvement du prix sur les ~3 jours suivants tend à revenir sur la direction récente. Plus précisément : une forte hausse de OI pendant un rallye = longs surchargés (signal SHORT) ; une forte hausse de OI pendant une chute = shorts surchargés (signal LONG — squeeze imminent). Complémentaire à ma stratégie antérieure BtcLiquidationCascadeReversal, qui se déclenche sur les flux forcés REALIZED ; la stratégie THIS se déclenche sur des positions liées aux flux PRE, qui PRECEDES souvent la liquidation. Ensemble, elles forment un portefeuille de « cycle du levier » : la divergence lors d'une flambée de OI détecte l'accumulation de positions surchargées ; la cascade de liquidations détecte leur débouclage. Mécanismes entièrement différents, données supplémentaires principales différentes, timing des signaux différent — aucun chevauchement. ABSENT FROM ALL 677 EXPERIMENTS : selon mon examen, aucune stratégie du portefeuille n'utilise open_interest comme signal principal. UNTOUCHED MECHANISM CLASS. ADDRESSES QUOTA GAPS : direction long_short (11.8% → objectif ≥45% ; écart d'environ 33%, le deuxième plus grand écart parmi les stratégies actives) ; simples barres quotidiennes BTC (petit espace de recherche Optuna, répond au problème de méta-effondrement 7-pour-7 ADA 4H WF). FIVE PARAMETERS ONLY : oi_z_threshold, prev_return_threshold, profit_target_pct, stop_atr_mult, max_hold_days — une approche radicalement plus simple que les stratégies qui ont échoué.