Stratégie simple, vendeuse uniquement et sur un seul instrument, sur les contrats à terme perpétuels SOLUSDT : elle prend le contrepied des positions longues à effet de levier excessif lorsque les taux de financement sur 8 heures atteignent des niveaux extrêmes. La stratégie utilise des bougies de 1 heures et une donnée supplémentaire (le taux de financement). Lorsque le taux de financement > +0.05% par 8h (annualisé ~55%), les positions longues sont très nombreuses et paient lourdement les positions vendeuses ; historiquement, ces régimes coïncident avec des sommets locaux, les liquidations en cascade pénalisant les positions longues à effet de levier. La position vendeuse capte (a) le paiement de financement reçu par période de financement de 8h, AND (b) le retour à la moyenne du prix lorsque les positions longues très nombreuses se dénouent. Les positions sont conservées au cours de la journée (généralement 6-24h), de sorte que les frais cumulés restent minimes par rapport à l'objectif de 1.5%+ par transaction. Profil de risque : 1.5% du capital risqué par transaction, avec une mise à l'échelle selon la force du signal (2% de risque lorsque le taux de financement > +0.08%), un stop fixe à 1.5% en cas de mouvement défavorable et un maximum de 20% des fonds propres dans toute position individuelle. L'hypothèse est volontairement minimaliste (un instrument, un indicateur, une unité de temps) afin d'éviter les délais d'attente lors de la vérification qui ont affecté les récentes hypothèses multi-instruments et multi-indicateurs.