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Hypothèses

DOGE-ADA 1H Stratégie long/short de convergence du décalage temporel : négocier ADA dans le sens du mouvement important antérieur de DOGE

DOGE-ADA 1H Lead-Lag Convergence Long-Short: Trade ADA in the Direction of DOGE's Prior Large Move

Stratégie de convergence avance-retard long-short multi-instruments sur DOGEUSDT.BINANCE et ADAUSDT.BINANCE — toutes deux confirmées comme testables lors de réussites récentes du pipeline. Structurellement distincte de…

Hypothèse

Stratégie de convergence avance-retard long-short multi-instruments sur DOGEUSDT.BINANCE et ADAUSDT.BINANCE — toutes deux confirmées comme testables lors de réussites récentes du pipeline. Structurellement distincte de toutes les stratégies de portefeuille précédentes : ni cointégration par paires (équilibre statistique), ni MR transversal (classement symétrique), ni trading en range Keltner (instrument unique), ni ciblage de la volatilité (dimensionnement). Il s'agit d'une stratégie DIRECTIONAL CROSS-ASSET……Afficher plusAfficher moins

Stratégie de convergence avance-retard long-short multi-instruments sur DOGEUSDT.BINANCE et ADAUSDT.BINANCE — toutes deux confirmées comme testables lors de réussites récentes du pipeline. Structurellement distincte de toutes les stratégies de portefeuille précédentes : ni cointégration par paires (équilibre statistique), ni MR transversal (classement symétrique), ni trading en range Keltner (instrument unique), ni ciblage de la volatilité (dimensionnement). Il s'agit d'une stratégie DIRECTIONAL CROSS-ASSET INFORMATION TRANSMISSION : lorsqu'un actif mène un mouvement directionnel, l'actif OTHER (à la traîne) tend à converger dans la même direction dans un délai maximal de 1-3 barres. Le mécanisme (Lo-MacKinlay 1990 « When Are Contrarian Profits Due to Stock Market Overreaction? » ; Hou-Moskowitz 2005 « Market Frictions, Price Delay, and the Cross-Section of Expected Returns » ; extension propre aux cryptomonnaies de Caporale et al. 2018) : dans les univers d'actifs corrélés, les écarts d'attention et de flux font qu'un actif réagit plus vite aux nouvelles liées à un facteur commun. Dans les paires memecoin/alt-L1 comme DOGE-ADA, DOGE (bêta d'attention plus élevé) mène généralement ADA lors des mouvements de rotation de cycle ; ADA (flux plus lent) rattrape son retard. En détectant un mouvement important de 1H DOGE et en prenant position dans la direction SAME sur ADA, la stratégie capte l'avantage lié à la transmission de l'information. Symétrique : si ADA bouge en premier (plus rare, mais cela arrive lors d'événements propres à ADA), la stratégie négocie DOGE dans la direction de ADA. Des entrées sur une seule barre et des sorties temporelles serrées empêchent la stratégie de rester piégée si le décalage avance-retard ne se matérialise pas. Utilise ONLY DOGE et des barres de ADA 1H — les deux ont été confirmés comme fonctionnels. Comble des lacunes importantes : (1) classe de mécanisme NEW (convergence avance-retard, absente du portefeuille), (2) périmètre MULTI-INSTRUMENT (étend la catégorie paires/multi 19.4%), (3) direction LONG-SHORT (15.2% → vers 45%), (4) horizon temporel SHORT-HORIZON (mid_30m_2h à 10.6% — sous le quota), (5) instruments confirmés comme testables (évite audit_stale sur les principales cryptomonnaies). Taille de position : 12% des fonds propres par transaction. Risque par transaction : 0.8% des fonds propres, plafonné par un stop ATR rapproché et fondé sur le temps.

Stratmill est un outil de recherche et de paper trading, pas un conseil financier ni un courtier. Les résultats de backtest et de paper trading sont hypothétiques. Le trading comporte un risque de perte.