Stratégies

Panneau de confirmation Three Line Break Event-Clock Hyperliquid : TRX, ETC et XLM

Résultat: Abandonné

HlThreeLineBreakConfirmationPanel

Résumé des résultats

La stratégie a transformé l’indicateur Three Line Break MQL5 en panneau de confirmation de tendance sur 4 heures, négociant les contrats perpétuels TRX, ETC et XLM sur Hyperliquid au moyen d’une machine à états distincte par instrument. Après 2 itérations, son backtest a produit 147 transactions conformes au mécanisme prévu, avec des données propres et une comptabilité rapprochée, mais un rendement de -12.46%, un Sharpe de -0.22 et un drawdown de 29.9%. L’analyste l’a abandonnée lors de l’examen du backtest, car l’avantage brut était proche de zéro et le rendement moyen par transaction de -0.472% était très inférieur au seuil 0.15% ; l’optimisation et les étapes suivantes n’ont pas été lancées. L’analyste a précisé que cela réfutait la manière dont le Research Lead avait converti l’indicateur en règles de trading, et non l’article source, et qu’il ne s’agissait pas d’un défaut de code.

Rapport de stratégie

Hypothèse

Dérivé par le Research Lead de l’article MQL5 Indicator for Constructing a Three Line Break Chart : tester si des séquences confirmées d’événements de prix significatifs révèlent une réévaluation durable. Source : https://www.mql5.com/en/articles/902,, consultée dans le texte de sa bibliothèque locale. Adapter sa construction fondée sur les clôtures et son principe de confirmation supplémentaire à trois contrats perpétuels Hyperliquid indépendants, avec des barres de 4 à HOUR. La fréquence attendue est de 12 à 25 campagnes achevées par instrument et par an, généralement d’une durée de plusieurs jours à plusieurs semaines ; ce sont des prévisions, pas des résultats mesurés. Les ordres au marché sont exécutés au cours de clôture de la barre du signal, l’équivalent dans le registre d’une exécution à l’ouverture de la barre suivante sur les marchés continus. Les lignes synthétiques génèrent uniquement les signaux ; les exécutions utilisent les cours réels du marché. Mise en œuvre sous forme de FactoryStrategy, avec une machine à états distincte par instrument. Aucune étude préliminaire de performance n’a été menée.

La recherche limitée aux positions acheteuses est surreprésentée à 77.5% ; ce panneau autorise les deux sens. Hyperliquid est sous-représenté à 11.8%, contre un objectif de 20%, et le panneau réduit la concentration sur un seul symbole. corpus_concentration était vide ; aucun pourcentage de concentration récent n’est déduit. Les nombres d’instruments principaux dans l’instantané étaient TRX=1, ETC=1 et XLM=4. Les recherches n’ont trouvé aucun prédécesseur Three Line Break. Contrairement à la stratégie Turtle quotidienne XLM–ETC qui a échoué, ce test porte sur des séquences de prix significatives dépendantes du parcours, avec un événement de confirmation supplémentaire sur des observations de 4H, sans pyramider les positions. Cette distinction justifie le test, mais ne permet pas d’affirmer une rentabilité.

negative_expectancy : ceci réfute la mise en œuvre opérationnelle par le Research Lead du graphique Three Line Break MQL5 (lignes événementielles 4H fondées sur les clôtures, avec une ligne de confirmation, sur les contrats perpétuels Hyperliquid TRX/ETC/XLM). Cela ne réfute pas l’article source, qui publie un indicateur et non des règles de trading. Comparaison au seuil des frais : avg_trade_return_pct est de -0.472%, face au seuil Hyperliquid +0.15%, sur un échantillon fiable de 147 transactions clôturées sur environ 736 jours. PF est de 0.866, le Sharpe de -0.22, le rendement total de -12.46% et le drawdown maximal de 29.9%, face à la contrainte contractuelle 15%. La perte se maintient dans tous les régimes de volatilité et en 2025 et 2026. L’avantage brut avant coûts est proche de zéro : la perte nette d’environ $12.46k correspond à peu près aux coûts des commissions, de l’impact et du financement (environ $12.8k), soit un résultat brut d’environ +0.02% par transaction. Les deux paramètres ajustables (min_line_move, reversal_lines) ne disposent d’aucun avantage brut à optimiser. Les transactions mettent bien en œuvre le mécanisme annoncé ; il ne s’agit donc pas d’un défaut de code. La préoccupation de QA est confirmée sur l’historique complet. Aucun défaut de comptabilité ou de données n’est allégué.

Implémentation

Campagnes indépendantes de confirmation Three Line Break sur les contrats perpétuels Hyperliquid TRX, ETC et XLM, à partir des clôtures en 4 heures, avec sorties sur retournement ou après 720 heures. L’exécution au marché au cours réel à la clôture du signal équivaut, dans le registre, à une exécution à l’ouverture de la barre suivante sur les marchés continus.

Conserve la construction antérieure du graphique événementiel, la confirmation, la période de chauffe, les sorties de campagne et les autorisations de paramètres de recherche. Corrige le défaut de plafond d’entrée de QA en faisant avancer tous les graphiques alignés avant d’évaluer les ordres et en incluant dans l’exposition brute, aux cours du moment, tout reliquat d’entrée enregistré mais non exécuté. Les entrées conservent les plafonds fixes de 15% par jambe et de 45% au total ; l’appréciation du portefeuille détenu ne déclenche pas de rééquilibrage. Les observations de rentabilité et de drawdown sur la fenêtre de test de fumée restent indicatives jusqu’à l’évaluation sur l’historique complet.

Résultats de vérification

Le test de fumée non optimisé indique un rendement net moyen par transaction de -0.325%, un rendement total de -9.85% et un drawdown de 28.41%, au regard de la contrainte de recherche 15% du contrat. Évaluez l’espérance des événements de confirmation et le poids des coûts d’exécution sur l’historique complet ; ces observations ne prouvent pas l’existence d’un défaut de justesse.

Revue du backtest

Sharpe: -0,22
Rendement total: -12,46%
Drawdown max: 29,90%
Total des transactions: 147
Taux de réussite: 38,8%
Facteur de profit: 0,87

Les transactions correspondent au mécanisme : les deux sens sont négociés (70 à l’achat, 77 à la vente à découvert), la durée moyenne de détention est d’environ 10.6 jours (conforme à l’hypothèse de plusieurs jours à plusieurs semaines) et le plafond brut agrégé a été respecté (levier d’entrée maximal de 0.47, face à un plafond de 0.45, plus les variations de cours).

La comptabilité est rapprochée. Les données sont propres sur les trois jambes (aucune barre manquante), les coûts sont comptabilisés dans le moteur et end_unrealized_pct est 0.

Comparaison au seuil des frais : avg_trade_return_pct est de -0.472%, face au seuil Hyperliquid +0.15%, sur 147 transactions clôturées en environ 736 jours.

PF est de 0.866, le Sharpe de -0.22, le rendement total de -12.46% et CAGR -6.4%. 2025 et 2026 sont tous deux négatifs.

Le drawdown maximal est de 29.9%, face à la contrainte contractuelle de 15%, avec 677 jours sous l’eau.

L’avantage brut est proche de zéro. La perte nette est d’environ $12.46k ; les commissions ($1.9k), l’impact modélisé ($7.9k) et le financement (3.0k) totalisent environ $12.8k. Il reste un résultat brut d’environ +$0.34k sur environ $2.1M de notionnel aller-retour, soit environ 0.02% par transaction. Aucun réglage des paramètres ajustables ne peut le faire dépasser les coûts.

La stratégie perd dans les trois régimes de volatilité (calme -1.6%, normal -2.7%, tendu -5.5%). Le taux de réussite est de 0.388, avec PF inférieur à 1, une forme de rendement invalidant une stratégie de tendance.

Historique des itérations

Échec de la vérification (couche 4 — examen QA) [classe=code_defect]: - [edge_concern] Le test de fumée indique un rendement net moyen par transaction de -0.326% sur 147 positions clôturées et un drawdown de 28.30%, face à la contrainte de recherche 15%. Ces observations indicatives proviennent de la fenêtre de test de fumée non optimisée et ne motivent pas cet échec ; l’évaluation sur l’historique complet doit déterminer la rentabilité. - [critical] Le plafond d’entrée agrégé utilise des cours obsolètes pour les jambes secondaires traitées plus tard. calculate_signal fait avancer ETC et dimensionne/soumet son entrée avant de faire avancer XLM ; _size_leg lit le leg2_price mémorisé de XLM à la barre traitée précédemment, alors que la barre courante alignée XLM est disponible. Une position XLM existante peut ainsi être sous-évaluée et une entrée ETC dépasser le plafond fixe max_gross_fraction=0.45. Par exemple, avec des fonds propres réglés de $100,000, un portefeuille TRX/ETC à plat et XLM évalué à $30,000 selon son ancienne clôture, mais à $40,000 au cours de clôture actuel, ETC reçoit un budget de $15,000 au lieu de $5,000, ce qui porte l’exposition brute courante à $55,000. Il s’agit d’un dépassement du plafond d’entrée, distinct de l’appréciation explicitement autorisée d’un portefeuille déjà détenu sans rééquilibrage. (ligne 119) — correction : utilisez deux passes. Faites d’abord avancer chaque jambe alignée et mettez à jour toutes les clôtures courantes, puis évaluez les sorties et les entrées. Calculez le budget brut à partir de ces cours contemporains et réservez le notionnel de toute entrée soumise mais pas encore exécutée afin que des entrées successives ne dépensent pas le même budget restant. Respectez les plafonds d’entrée contractuels de 15% par jambe et de 45% au total.

Utilisez deux passes : faites d’abord avancer chaque jambe alignée et mettez à jour toutes les clôtures courantes, puis évaluez les sorties et les entrées. Calculez le budget brut à partir de ces cours contemporains et réservez le notionnel de toute entrée soumise mais pas encore exécutée afin que des entrées successives ne dépensent pas le même budget restant. Respectez les plafonds d’entrée contractuels de 15% par jambe et de 45% au total.

Le plafond d’entrée agrégé utilise des cours obsolètes pour les jambes secondaires traitées plus tard. calculate_signal fait avancer ETC et dimensionne/soumet son entrée avant de faire avancer XLM ; _size_leg lit le leg2_price mémorisé de XLM à la barre traitée précédemment, alors que la barre courante alignée XLM est disponible. Une position XLM existante peut ainsi être sous-évaluée et une entrée ETC dépasser le plafond fixe max_gross_fraction=0.45. Par exemple, avec des fonds propres réglés de $100,000, un portefeuille TRX/ETC à plat et XLM évalué à $30,000 selon son ancienne clôture, mais à $40,000 au cours de clôture actuel, ETC reçoit un budget de $15,000 au lieu de $5,000, ce qui porte l’exposition brute courante à $55,000. Il s’agit d’un dépassement du plafond d’entrée, distinct de l’appréciation explicitement autorisée d’un portefeuille déjà détenu sans rééquilibrage.

Résumé des résultats

Une règle qui ne confirme que les événements Three Line Break fondés sur les clôtures n’a montré pratiquement aucun avantage avant coûts sur ces contrats perpétuels Hyperliquid. Le réglage de la taille des lignes ou du nombre de retournements n’a donc pas pu la sauver ; une nouvelle version doit d’abord présenter un avantage brut significatif.

Lors de l’examen du backtest, l’analyste a choisi d’abandonner la stratégie en raison de son espérance négative ; aucune optimisation n’a donc été lancée. Avant coûts, la stratégie ne rapportait qu’environ +0.02% par transaction, montant transformé en perte par les commissions, l’impact et le financement (environ $12.8k au total). Elle a perdu de l’argent dans les régimes de volatilité calme, normale et tendue, et son drawdown était deux fois supérieur à la limite 15% fixée dans son contrat.

Il a adapté le graphique Three Line Break MQL5 aux barres de 4 heures sur les contrats perpétuels Hyperliquid TRX, ETC et XLM. Chaque instrument avait son propre graphique événementiel construit à partir des clôtures, et la stratégie négociait dans le sens d’une série confirmée de lignes événementielles, afin de capter une réévaluation durable s’étendant sur plusieurs jours ou semaines.

Le backtest initial a couvert environ 736 jours. Il a perdu 12.46% au total (CAGR -6.4%), avec un Sharpe de -0.22 et un facteur de profit de 0.866. Sur 147 transactions clôturées, le rendement moyen était de -0.472% par transaction, face à un seuil de frais de +0.15%, et le drawdown maximal était de 29.9%.

Stratmill est un outil de recherche et de paper trading, pas un conseil financier ni un courtier. Les résultats de backtest et de paper trading sont hypothétiques. Le trading comporte un risque de perte.