SOL USD-M Capture de l'expansion après contraction de la volatilité, long-short (perp SOLUSDT.BINANCE à instrument unique, bougies de 4h, négocier la cassure directionnelle ONLY après une contraction confirmée de la largeur des bandes de Bollinger, objectif fixe en R + stop catastrophique ferme, levier 1x, pure OHLCV, 3 paramètres)

Une stratégie LONG-SHORT de volatilité-REGIME à instrument unique sur SOLUSDT.BINANCE (perp USD-M standard, bougies de 4h), qui ne s'arme qu'après une véritable CONTRACTION de volatilité, puis capte l'expansion directionnelle qui s'ensuit statistiquement. Il s'agit d'une réévaluation propre du mécanisme de contraction→expansion (autocorrélation de la volatilité) qu'un modèle apparenté précédent n'a jamais réellement pu mesurer — il avait été mal codé sur la mauvaise plateforme puis abandonné à la suite d'un changement de plateforme, NOT sur l'avantage. Acheminement délibéré vers STANDARD BINANCE USD-M (et non COIN-M) afin d'éliminer ce mode d'échec lié au changement de plateforme. Cette stratégie comble le manque de stratégies dans la direction LONG-SHORT (14.4%) avec une pure OHLCV (classe de données la plus résistante), et s'appuie sur les deux leçons qui ont conduit à l'échec des modèles apparentés récents : (1) l'effondrement dû au déclenchement du momentum intrajournalier (-100%, compte liquidé) est évité grâce au levier FIXED 1x, à un stop catastrophique ferme et à une protection à position unique (pas de renforcement en pyramide) ; (2) les retournements brutaux dus à la poursuite de tendance sont limités par la condition préalable de contraction, qui se déclenche rarement et uniquement sur des configurations de haute qualité, ainsi que par un objectif de profit rapide fixe en R plutôt qu'un suivi de tendance sans échéance. Ce n'est pas une stratégie de portage (toutes les stratégies de portage sauf BTC sont désormais confirmées comme perdantes), ni une stratégie de rotation (trois déjà en attente), ni une stratégie de retour à la moyenne (stratégie symétrique de retour à la moyenne en attente), ni une stratégie sur options (limitation du nombre de transactions), ni une stratégie fondée sur les liquidations (limitation des données). Seulement 3 paramètres pour éviter le cimetière du surajustement.

Met directement en œuvre l’hypothèse contraction->expansion (autocorrélation de la volatilité) et traite les modes d’échec précis du brief. La plateforme est STANDARD BINANCE USD-M (linéaire, long-short) — et non COIN-M —, ce qui élimine l’échec lié au changement de plateforme ayant fait abandonner la stratégie apparentée. Le dimensionnement linéaire (unités = capital*risque/stop, plafonné à capital/prix) convient ici. Prévention des pertes catastrophiques (L15) : levier fixé à 1x, valeur notionnelle plafonnée au capital, risque par transaction limité à risk_frac par le stop ATR, une seule position (la classe de base n’entre que si elle est à plat). Contrôle des faux signaux : la condition de contraction se déclenche sélectivement et un objectif fixe rapide en R remplace le suivi de tendance sans limite. Sécurité de la fréquence des transactions (L21/L25) : le seuil d’activation repose sur un percentile plutôt que sur une constante absolue (L5). Sur une simulation autonome de 4h, la fréquence d’entrée était d’environ 4% (24 entrées / 581 barres), avec un signal à variation continue (520 valeurs distinctes) — loin du cas sans transaction verification_loop. La période de chauffe est d’environ 52 barres. Ajoute une direction long-short sous-représentée avec du OHLCV pur. Seuls trois paramètres sont réellement optimisés (squeeze_percentile, stop_atr_mult, target_r); le reste correspond aux paramètres structurels standards par défaut, ce qui limite le champ d’optimisation pour éviter le surapprentissage.

Irréprochable, mais trop ténu pour justifier l'optimisation. Contrairement aux modèles apparentés récents, celui-ci ne s'effondre pas (max_drawdown 24.5%, aucune liquidation, levier 1x maintenu) et dépasse les frais (avg_trade_return_pct 0.178% > seuil minimal 0.15%, +26% au total), mais son avantage est statistiquement indiscernable du bruit : Sharpe 0.175 avec un 95% CI [-0.48, 0.87] traversant zéro et profit_factor 1.054, sous la ligne 1.2 d'absence d'avantage. Il s'agit d'une stratégie de cassure directionnelle pure-OHLCV (contraction->expansion), une classe ayant une survie d'environ 0 lorsque le premier backtest montre PF < 1.2 ; l'optimisation ne l'a jamais sauvée. À partir d'un point de départ PF-1.05 / Sharpe traversant zéro, l'optimiseur à validation glissante choisira le meilleur résultat parmi ~225 essais et échouera presque certainement aux critères de robustesse ultérieurs du Sharpe déflaté / PBO / échantillon de validation (le mode d'échec standard pour les faibles avantages OHLCV), consacrant 2 heures à confirmer l'absence d'avantage significatif. Le mécanisme est théoriquement raisonnable et il s'agit du modèle le plus solide de la série récente, donc le niveau de confiance est modéré — mais l'avantage marginal, du niveau du bruit, ne justifie pas le budget d'optimisation. Abandonner au stade de l'examen.

Stratégie long-short fondée sur les régimes de volatilité sur le perp SOLUSDT.BINANCE USD-M, bougies de 4h, pure OHLCV. Elle ne s'arme qu'après une contraction confirmée de la largeur des bandes de Bollinger (largeur actuelle dans les `squeeze_percentile` les plus bas de ses `squeeze_lookback` dernières bougies, de sorte que le déclencheur est invariant à l'échelle selon les symboles et les régimes), puis négocie la cassure directionnelle d'expansion : lorsque la clôture dépasse la bande supérieure (signal > entry_thresh), elle prend une position longue ; au-delà de la bande inférieure, une position courte. calculate_signal renvoie à chaque bougie une position continue normalisée dans les bandes (unités de demi-largeur, ~ -2..+2) ; la machine à états de contraction s'arme lors de la contraction et persiste pendant arm_window bougies après le relâchement. Les sorties comprennent un stop catastrophique ferme à stop_atr_mult*ATR, un objectif de profit fixe en R à target_r * la distance du stop, et un arrêt temporel de max_hold_bars. Le dimensionnement des positions risque risk_frac des fonds propres par rapport au stop ATR et est plafonné strictement à une valeur notionnelle de 1x des fonds propres (levier=1), avec une protection à position unique (pas de renforcement en pyramide).