Participation au croisement à zéro de Chaikin sur données quotidiennes Hyperliquid : TRX, XLM et LTC

Hypothèse

Dérivée par le Research Lead de la description du filtre iCHO Trend CCIDualOnMA : https://www.mql5.com/en/code/37799. Tester sa règle long/short de croisement à zéro de Chaikin sans inversion sur les bougies quotidiennes clôturées d’Hyperliquid. L’article local a été consulté ; son code téléchargeable et sa formule personnalisée CCI n’ont pas été consultés. Cette adaptation désactive les renforcements et utilise des périodes Chaikin standard, une taille plafonnée en fonction des fonds propres et un stop de protection de 8%. Les ordres au marché sont exécutés à la clôture de la bougie signal, équivalent dans le registre à une exécution à l’ouverture de la bougie suivante sur une plateforme continue. Les stops se déclenchent en cours de bougie sur la plateforme. Prévoit 15–40 entrées par actif et par an ; cette estimation n’a pas été mesurée. Tester tout l’historique quotidien disponible.

Les expériences long-only sont de 77.6%, face à un plafond de 55% ; ce portefeuille négocie dans les deux sens. Il traite aussi la concentration sur un seul actif et la part d’Hyperliquid de 11.7%, face à un objectif de 20%. Le contexte de concentration fourni est vide ; les instantanés indiquaient zéro instrument principal pour TRX sur Hyperliquid, quatre pour XLM et trente pour LTC, et ne correspondent pas à des parts sur une fenêtre récente. FTS n’a trouvé aucune hypothèse antérieure sur Chaikin/iCHO/CCIDualOnMA. Cette approche diffère des croisements prix-SMA de LTC qui ont échoué, car elle utilise une localisation de clôture pondérée par le volume cumulé ; elle diffère aussi de la divergence de participation de AAVE–UNI, car elle évite la convergence de paires. Les mécanismes de tendance quotidienne ont un a priori défavorable ; ce test porte sur une règle de participation précise dérivée de la source, sans sélection selon la performance.

Espérance négative sur 383 transactions clôturées : rendement net moyen par transaction de -0.7669%, contre le seuil d’examen Hyperliquid de +0.15%, PF 0.742 et rendement total de -37.484%. Le portefeuille perd aussi avant les commissions, l’impact et le coût du financement ; l’optimisation n’est donc pas justifiée. Cela rejette l’opérationnalisation par le Research Lead du croisement à zéro standard de Chaikin sur les bougies quotidiennes TRX, XLM et LTC, et non la stratégie iCHO/CCI complète de l’auteur source, dont le filtre personnalisé reste non testé. Aucun défaut d’implémentation ou de comptabilisation n’est établi, et aucune zone de sensibilité n’a été mesurée.

Implémentation

Chaikin quotidien indépendant EMA(3)-EMA(10) de l’accumulation/distribution sur les contrats perpétuels Hyperliquid TRX, XLM et LTC. Les croisements haussiers à zéro déclenchent un achat ; les croisements baissiers, une vente. Les croisements opposés clôturent la position et inversent le sens après exécution de la clôture ; les stops sortent en cours de bougie à 8% du prix réel d’entrée. Aucun renforcement ni filtre CCI. Les ordres au marché sont exécutés à la clôture de la bougie signal, équivalent dans le registre à une exécution à l’ouverture de la bougie suivante sur une plateforme continue. Utilise tout l’historique quotidien disponible avec 200 bougies de préchauffage.

Met en œuvre la règle de participation simplifiée sans inverser le signal ni ajouter de filtres. Chaque jambe utilise min(15% de fonds propres, 1.2% de fonds propres / 8% stop), soit 15% par jambe et un plafond brut de 45% sur l’ensemble du panel, avec un levier de 1x. L’état de Chaikin et des inversions est conservé dans des attributs scalaires ; l’alignement des bougies quotidiennes clôturées évite le biais d’anticipation. Seuls fast_period et slow_period sont des paramètres de recherche ; les valeurs fixes de risque et de préchauffage sont conservées. La fréquence d’entrée prévue et l’avantage économique restent non mesurés.

Résultats de vérification

Le backtest préliminaire indique un rendement net moyen par transaction de -0.673% sur 383 positions clôturées et PF 0.769. L’évaluation sur l’historique complet doit établir si cette règle de participation couvre environ 0.09% de frais taker pour un aller-retour de transaction sur Hyperliquid, plus l’impact. Le financement n’a pas été modélisé (aucun événement de financement disponible), les résultats économiques des positions long/short de plusieurs jours restent donc incomplets ; cela n’invalide pas le signal fondé uniquement sur OHLCV.

Revue du backtest

Sharpe

-0,62

Rendement total

-37,48%

Drawdown max

46,03%

Total des transactions

383

Taux de réussite

28,2%

Facteur de profit

0,74

383 transactions clôturées, avec des positions longues et courtes équilibrées et une taille en fonction des fonds propres ; le code applique les règles de croisement à zéro de Chaikin énoncées.

Le financement et l’impact sont comptabilisés, les comptes sont rapprochés et aucun gain latent terminal ne gonfle les rendements.

Le rendement net moyen par transaction est de -0.7669%, contre le seuil d’examen Hyperliquid de +0.15% ; PF est de 0.742, le ratio de Sharpe de -0.623 et le rendement total de -37.484%.

LTC et XLM perdent dans les deux sens. Les positions longues TRX sont bénéficiaires, mais le portefeuille combiné perd dans les trois régimes de volatilité.

Même en réintégrant les commissions, l’impact et le coût du financement, les pertes restent d’environ $21,505.

La préoccupation économique de QA se confirme. Sa réserve concernant le financement est remplacée par le registre de financement établi sur l’historique complet. Le benchmark est indiqué comme non pertinent ; le buy-and-hold n’est donc pas un critère de rejet.

Résumé des résultats

Ces résultats rejettent cette adaptation standard de Chaikin au portefeuille, tout en laissant non testés la stratégie iCHO/CCI complète de l’auteur source et son filtre personnalisé.

Le verdict de l’examen du backtest était l’abandon, car l’espérance était négative et le rendement net moyen par transaction inférieur au seuil d’examen de +0.15% ; les pertes persistaient même en excluant les commissions, l’impact et le coût du financement. Les étapes d’optimisation, puis d’examen par les analystes et les responsables des risques, n’ont pas été atteintes.

Il a testé des signaux long/short standard de croisement à zéro de Chaikin sur les bougies quotidiennes Hyperliquid TRX, XLM et LTC, avec une taille en fonction des fonds propres, aucun renforcement et un stop de protection de 8%.

Le backtest a produit 383 transactions clôturées, un rendement total de -37.484%, un ratio de Sharpe de -0.623 et un drawdown maximal de 46.035%. Le rendement net moyen par transaction était de -0.7669%, avec un facteur de profit de 0.742.