Stratégie de trading algorithmique : cassure de la compression du range asiatique de l’or à l’ouverture de Londres, clôture avant le cut de financement de New York (XAUUSD.SPOTMETAL 15m, long/short, intrajournalier)

Stratégie de trading algorithmique intrajournalière sur un seul instrument, l’or au comptant XAUUSD.SPOTMETAL (prix MID Dukascopy, barres de 15-MINUTE, historique depuis 2003). L’or présente une forte structure selon l’heure de la journée. La liquidité est faible pendant la session asiatique (18:00-03:00 New York). La découverte des prix se concentre à l’ouverture de Londres (vers 03:00 NY), suivie du fixing AM de Londres et de l’ouverture COMEX de New York. Lorsque le range asiatique de la nuit est étroit par rapport au ATR quotidien récent de l’or, l’ouverture de Londres tend à dénouer la compression dans une direction, et le mouvement se poursuit pendant la matinée NY. Chaque limite de session est lue selon l’heure locale de America/New_York via le calendrier de sessions de la plateforme (FactoryStrategy.session_close_ns / src.strategies.helpers.sessions) ; les changements DST sont donc pris en compte et rien n’est codé en dur dans UTC. Règles : (1) Range asiatique = plus haut/plus bas des barres de 15m, de la réouverture 18:00 NY jusqu’à la barre clôturant à 03:00 NY. (2) Filtre de compression : trader uniquement si range_width / ATR14(journalier, calculé à partir de barres de 15m agrégées dans la stratégie ou de la barre 1-DAY comme type de barre supplémentaire) <= range_atr_max. (3) De 03:00 à entry_end_hour NY, placer deux ordres stop d’entrée intrabarre (stop_market) à range_high*(1+buffer_pct) et range_low*(1-buffer_pct) ; lorsqu’un ordre est exécuté, annuler l’autre (un trade par jour de trading, sans inversion). (4) Sorties : stop de protection intrabarre à la limite opposée du range ; limite de prise de profit à l’entrée ± target_mult × range_width ; sinon, sortie temporelle à la clôture de la barre 16:30 NY, exécutée à l’ouverture de la barre suivante (16:30-16:45) selon la règle d’ouverture suivante de la plateforme de session. Aucune position ne traverse ainsi l’heure limite de financement 17:00 NY et aucun financement nocturne n’est payé. Les ordres d’entrée non exécutés sont annulés à entry_end_hour. Dimensionnement (gestion du risque a) : notionnel = 0.75% des fonds propres / distance au stop (largeur du range + marge), plafonné à 3x des fonds propres ; avec un range asiatique typique d’environ 0.45%, le notionnel est d’environ 1.7x. Justification de la plateforme : SPOTMETAL représente 0.2% du corpus (8 sur 4,554 exécutions) ; cela ajoute un mécanisme long/short, à horizon court, uniquement OHLCV et non crypto, diversifiant ainsi les séries BTC/alt-perp que la fabrique continue de réexplorer. Calcul des frais : aller-retour d’environ 0.015% (0.77 points de base de demi-spread par exécution), commission nulle, aucun financement pour les positions intrajournalières. Le ATR quotidien de l’or en 2015-2026 est d’environ 0.9-1.4%, et un range asiatique comprimé d’environ 0.3-0.5%. Un trade de cassure atteignant un objectif de range de 1.5x rapporte environ 0.55% ; un trade stoppé perd environ 0.4%. Avec un taux de réussite d’environ 45% et des sorties temporelles entre les deux, le gain brut attendu par trade est d’environ 0.08-0.15% du notionnel, 5-10x le coût aller-retour. Les stops intrabarres et les entrées stop requis sont « pris en charge » dans execution_capabilities ; aucun ordre en attente sur la plateforme d’échange n’est nécessaire.

Stratégie intrajournalière long/short sur XAUUSD.SPOTMETAL, avec des barres de 15 minutes. Le range asiatique correspond au plus haut et au plus bas des barres de 15m qui clôturent après la réouverture de New York à 18:00, jusqu’à la barre clôturant à 03:00 heure de New York incluse. Les horaires suivent l’heure locale de New York, ce qui prend en compte DST ; le jour de trading vient du calendrier de sessions de la plateforme. La stratégie ne trade que si le range comporte au moins min_asia_bars barres, si sa largeur atteint au moins min_range_pct du prix et si sa largeur divisée par le ATR14 quotidien ne dépasse pas range_atr_max. Le ATR quotidien est le ATR de Wilder, calculé sur des barres de jour de trading construites dans la stratégie à partir des barres de 15m. Si ces conditions sont réunies, deux ordres d’entrée liés à OCO STOP_MARKET sont placés à la clôture de 03:00 : un achat à range_high*(1+buffer_pct) et une vente à range_low*(1-buffer_pct). Ils se déclenchent pendant la barre ; l’exécution de l’un annule l’autre, ce qui limite la stratégie à une configuration par jour de trading, sans inversion. Les ordres d’entrée non exécutés sont annulés à la clôture de la barre de New York entry_end_hour. Après une exécution, deux ordres de réduction seule liés à OUO sont associés : un stop intrabarre à la limite opposée du range et une limite de prise de profit au prix d’exécution +/- target_mult x range_width. Si aucun n’est exécuté, la stratégie décide de sortir à la clôture de la barre de New York 16:30, ou deux barres avant une clôture anticipée de la session. La sortie est exécutée à l’ouverture de la barre suivante selon la règle d’ouverture suivante de la plateforme de session ; aucune position ne traverse donc l’heure limite de financement de New York 17:00. La taille est égale aux fonds propres x 0.75% / (déclenchement - stop), avec un notionnel plafonné à min(3, levier) x 0.97 x des fonds propres.

Implémente les règles de l’hypothèse 1-4 telles quelles, avec les noms de paramètres du plan d’optimisation. buffer_pct, target_mult, range_atr_max et entry_end_hour sont réglables, avec pour valeurs de base 0.0002, 1.5, 0.5 et 8 ; toutes les autres valeurs du plan sont fixes. Les entrées et sorties utilisent la capacité intrabar_stop prise en charge : entrées brutes OCO STOP_MARKET, plus sorties stop et limite en réduction seule OUO. La sortie temporelle utilise next_open_fill. Gestion du risque (a) : la perte au stop représente 0.75% des fonds propres, dans la limite de 2%. Le notionnel est plafonné à 3x des fonds propres ; le levier est donc réglé à 3.0 et utilisé pour le dimensionnement. Le plafond est min(3, levier) x 0.97, afin de laisser une marge pour les frais et la marge requise. Les ordres d’entrée ne sont placés que si le cours de clôture se situe entre les deux niveaux de déclenchement. Ainsi, si la barre 03:00 manque et que les ordres sont placés plus tard, ils ne poursuivent jamais une cassure déjà survenue. Le ATR quotidien est calculé à partir de barres de 15m par session_date ; la période de chauffe est donc d’environ 14 jours de trading avant le premier trade. calculate_signal renvoie la position du cours de clôture dans le range asiatique, exprimée en demi-largeurs, sous forme d’une valeur continue ; la décision d’entrée repose sur la paire d’ordres stop.