Réplication de la source d’une stratégie contrarienne long/liquidités sur la séance précédente SPY

Implémentez fidèlement le signal contrarien de l’article sur les barres quotidiennes de SPY.USEQ. Référence return_lookback=1 : calculez log(close_t/close_(t-1)), achetez après un rendement négatif et vendez après un rendement non négatif. Le dernier rendement achevé correspond à l’intervalle précédent par rapport à la période prévue ; n’ajoutez pas une séance de décalage. Aucun RSI, seuil de krach, stop, objectif ou modèle prédictif n’est ajouté. Interprétez la source DFL=1 comme une exposition sans levier plafonnée à 100% du compte NAV, en actions entières. La gestion du risque repose sur la sortie au signal et un dimensionnement plafonné. Conservez la quantité existante pendant les séances consécutives à rendement négatif, sans rotation inutile par clôture et réouverture. Les décisions sont exécutées à l’ouverture de la séance suivante ; une entrée ne peut donc pas profiter de l’écart nocturne précédent. Recherchez return_lookback sur 1–3 séances autour de la référence d’un jour de la source ; conservez un rapport explicite de réplication de référence. Prévoyez environ 50–90 positions clôturées par an.

verification_loop : vérification échouée (couche 4 — examen QA) [classe=code_defect]: - [critique] position_size() fixe la quantité en actions entières à floor(NAV au moment de la décision / cours de clôture à la décision), alors que l’ordre est exécuté à l’ouverture de la séance suivante. Un écart nocturne à la hausse peut faire dépasser au montant notionnel de l’entrée le plafond fixe de 100% NAV de l’hypothèse. Les contrôles d’entrée communs ont lieu à la soumission, next_open_ticks fournit le prix ultérieur sans ajuster la quantité, et _release_held_orders transmet la quantité initiale. Le bac à sable fourni montre le dépassement : peak_entry_leverage et peak_margin_utilization sont 1.007458 (100.7458%). L’utilisation de get_equity_mtm() ne résout pas le dimensionnement au prix exécutable. Il s’agit d’un défaut de dimensionnement de l’entrée, et non d’une dérive ordinaire de l’effet de levier sur une position existante. (ligne 64) — correction : maintenez cette soumission bloquée jusqu’à ce que le moteur commun de backtest et la libération des ordres différés en trading démo dimensionnent les entrées en actions entières selon le prix exécutable et les NAV disponibles, coûts d’entrée inclus, avant l’appariement. Validez les entrées après un écart à la hausse et relancez la référence explicite return_lookback=1. Une marge fixe au moment de la décision ne peut garantir le plafond en cas d’écarts nocturnes arbitraires ; ne modifiez pas le contrat d’exposition fixe et ne consultez pas le cours d’ouverture futur au moment de la décision. - [avertissement] Le rapport de vérification sommaire ne contient qu’une position clôturée sur 1,647 barres quotidiennes traitées, contre environ 50–90 positions par an prévues par l’hypothèse. Les règles de signe du rendement sont accessibles et semblent correctement implémentées ; le résumé fourni ne permet pas d’établir si les entrées manquantes proviennent d’un rejet d’ordre, d’un état persistant d’ordre en cours ou d’un autre problème d’exécution. Un facteur de profit nul avec un gagnant ne démontre pas un défaut comptable. (ligne 45) — correction : examinez les décisions datées, les ordres, les exécutions, les compteurs entry_diag et les états de rejet ou d’ordre en cours sur la même période, en particulier après la première sortie. Faites correspondre les épisodes admissibles de rendement négatif aux entrées soumises et exécutées avant de vous fier au rapport de réplication de référence ; n’assouplissez pas le signal pour fabriquer des transactions.

Préserve le signal de rendement, les règles d’entrée et de sortie, le dimensionnement en actions entières et la configuration de recherche inchangée de l’implémentation précédente. Utilise le NAV à la valeur de marché pour la quantité provisoire décidée ; cela ne corrige pas les écarts nocturnes. L’examen confirme que next_open_ticks ne fait que fournir les cours et que _release_held_orders transmet les quantités sans les redimensionner. La correction du problème critique QA exige des modifications communes de l’exécution hors du périmètre modifiable de cette tâche : dimensionnement en actions entières selon le cours exécutable, les NAV disponibles et les coûts d’entrée avant l’appariement, à la fois en backtest et en trading papier. L’avertissement concernant la position unique reste sans réponse : aucun registre daté ni diagnostic de rejet/ordre en cours n’a été fourni, et la vérification relève du pipeline. Après le correctif d’exécution, relancez la référence explicite d’une séance et examinez ces diagnostics ; aucune règle d’entrée n’est assouplie pour fabriquer des transactions.

Vérification échouée (couche 4 — examen QA) [classe=code_defect]: - [critique] position_size() fixe la quantité en actions entières à floor(NAV au moment de la décision / cours de clôture à la décision), alors que l’ordre est exécuté à l’ouverture de la séance suivante. Un écart nocturne à la hausse peut faire dépasser au montant notionnel de l’entrée le plafond fixe de 100% NAV de l’hypothèse. Les contrôles d’entrée communs ont lieu à la soumission, next_open_ticks fournit le prix ultérieur sans ajuster la quantité, et _release_held_orders transmet la quantité initiale. Le bac à sable fourni montre le dépassement : peak_entry_leverage et peak_margin_utilization sont 1.007458 (100.7458%). L’utilisation de get_equity_mtm() ne résout pas le dimensionnement au prix exécutable. Il s’agit d’un défaut de dimensionnement de l’entrée, et non d’une dérive ordinaire de l’effet de levier sur une position existante. (ligne 64) — correction : maintenez cette soumission bloquée jusqu’à ce que le moteur commun de backtest et la libération des ordres différés en trading démo dimensionnent les entrées en actions entières selon le prix exécutable et les NAV disponibles, coûts d’entrée inclus, avant l’appariement. Validez les entrées après un écart à la hausse et relancez la référence explicite return_lookback=1. Une marge fixe au moment de la décision ne peut garantir le plafond en cas d’écarts nocturnes arbitraires ; ne modifiez pas le contrat d’exposition fixe et ne consultez pas le cours d’ouverture futur au moment de la décision. - [avertissement] Le rapport de vérification sommaire ne contient qu’une position clôturée sur 1,647 barres quotidiennes traitées, contre environ 50–90 positions par an prévues par l’hypothèse. Les règles de signe du rendement sont accessibles et semblent correctement implémentées ; le résumé fourni ne permet pas d’établir si les entrées manquantes proviennent d’un rejet d’ordre, d’un état persistant d’ordre en cours ou d’un autre problème d’exécution. Un facteur de profit nul avec un gagnant ne démontre pas un défaut comptable. (ligne 45) — correction : examinez les décisions datées, les ordres, les exécutions, les compteurs entry_diag et les états de rejet ou d’ordre en cours sur la même période, en particulier après la première sortie. Faites correspondre les épisodes admissibles de rendement négatif aux entrées soumises et exécutées avant de vous fier au rapport de réplication de référence ; n’assouplissez pas le signal pour fabriquer des transactions.

Vérification échouée (couche 4 — revue QA) [classe=code_defect]: - [critique] La quantité à l’entrée est floor(NAV / decision_close), mais l’ordre au marché est exécuté à l’ouverture de la séance suivante. Un écart nocturne à la hausse fait donc dépasser au montant investi à l’entrée le plafond de 100% NAV de l’hypothèse. Le bac à sable fourni confirme peak_entry_leverage=1.007458 et avg_position_pct=100.7458%. Le contrôle de base margin_capped_size vérifie le cours de clôture au moment de la décision, et submit_order vérifie avant l’exécution ; aucun des deux ne redimensionne l’ordre en cours à l’ouverture suivante. L’affirmation de la configuration selon laquelle les contrôles d’exécution réduisent la quantité n’est étayée ni par le parcours examiné ni par ce résultat. (ligne 55) — correctif : À l’ouverture suivante, au moment de l’exécution, imposer une quantité en actions entières <= floor(NAV disponible / cours d’exécution réel), coûts d’exécution inclus, en utilisant uniquement le cours disponible à cette ouverture. Coordonner au besoin un correctif d’exécution de la plateforme ; ne lisez pas le cours d’ouverture de la barre suivante à la clôture de la décision et ne modifiez pas silencieusement le notional_fraction fixe. Relancez la vérification et confirmez que l’exposition à l’entrée ne dépasse jamais 1.0. - [avertissement] Le bac à sable ne rapporte qu’une position clôturée sur 1,647 barres quotidiennes, contre environ 50–90 positions par an pour l’hypothèse. Les règles de signe peuvent être déclenchées et sont correctement implémentées ; cela ne suffit donc pas à établir un défaut de stratégie, mais le test rapide ne démontre pas que les entrées et sorties se répètent. Le déploiement implicite représente environ 100.75% des capitaux propres, ce qui concorde avec le dépassement de plafond identifié séparément. (ligne 39) — correctif : Après correction du dimensionnement à l’exécution, examiner les diagnostics de rejet ou d’ordre en cours à l’entrée ainsi que le registre des positions clôturées. Confirmer que les transitions répétées de signe négatif/non négatif génèrent les entrées et sorties attendues à l’ouverture suivante avant de se fier aux résultats sur l’historique complet.

Vérification échouée (couche 4 — examen QA) [classe=code_defect]: - [critique] position_size() calcule les actions entières à partir des fonds propres et du cours de clôture à la décision, mais ces actions sont exécutées à l’ouverture de la séance suivante sans plafond NAV au moment de l’exécution. Un écart nocturne à la hausse peut donc faire dépasser au montant notionnel de l’entrée la limite fixe d’exposition 100% NAV/sans levier de l’hypothèse. Le bac à sable fourni le démontre : peak_entry_leverage=1.007458 et peak_margin_utilization=1.007458. La fonction auxiliaire d’entrée de base plafonne la marge au prix de décision ; next_open_ticks fournit le cours d’ouverture ultérieur sans ajustement, et _release_held_orders transmet la quantité initiale. Les commentaires reconnaissant le défaut ne le corrigent pas. (ligne 65) — correction : appliquez le plafond 1.0 NAV avant l’appariement à l’ouverture suivante, selon le prix exécutable alors connu, les NAV disponibles et les coûts d’entrée applicables ; arrondissez la quantité autorisée à l’action entière inférieure. Appliquez le même traitement aux ordres différés en trading démo et vérifiez que les entrées après un écart à la hausse restent sous le plafond. Préservez l’exécution à l’ouverture suivante et la valeur fixe notional_fraction=1.0 ; ni la consultation de cours d’ouverture futurs au moment de la décision ni l’ajout d’une marge arbitraire au cours de clôture ne garantissent le contrat. - [avertissement] Le bac à sable ne signale qu’une position clôturée sur 1,647 barres quotidiennes, contre 50–90 par an prévues par l’hypothèse, avec seulement deux observations quotidiennes effectives. Cela ne démontre pas un défaut de signal, mais la réussite du test sommaire fournit peu d’éléments montrant que les entrées répétées à l’ouverture suivante fonctionnent sur toute la période. (ligne 47) — correction : après correction du plafond d’exécution, examinez les diagnostics de rejet d’ordre et d’ordre en cours ainsi que le registre daté des entrées et sorties ; confirmez que les transitions répétées de signe négatif à non négatif peuvent être exécutées sur la période. Conservez le rapport explicite de référence return_lookback=1.

verification_loop : vérification échouée (couche 4 — revue QA) [classe=code_defect]: - [critique] position_size() fixe la quantité en actions entières à floor(NAV au moment de la décision / cours de clôture au moment de la décision), alors que l’ordre est exécuté à l’ouverture de la séance suivante. Un écart nocturne à la hausse peut faire dépasser au montant investi à l’entrée le plafond fixe de 100% NAV de l’hypothèse. Les contrôles d’entrée communs ont lieu à la soumission, next_open_ticks fournit le cours ultérieur sans redimensionner, et _release_held_orders transmet la quantité initiale. Le bac à sable fourni démontre le dépassement : peak_entry_leverage et peak_margin_utilization sont 1.007458 (100.7458%). L’utilisation de get_equity_mtm() ne résout pas le dimensionnement au cours exécutable. Il s’agit d’un défaut de dimensionnement à l’entrée, et non d’une dérive ordinaire de l’effet de levier d’une position existante. (ligne 64) — correctif : Maintenir bloquée cette soumission jusqu’à ce que le moteur d’appariement commun du backtest et la libération des ordres papier en attente appliquent le dimensionnement à l’entrée en actions entières selon le cours exécutable et les NAV disponibles, coûts d’entrée inclus, avant l’appariement. Valider les entrées après un écart haussier et relancer la référence explicite return_lookback=1. Une marge fixe au moment de la décision ne peut garantir le plafond face à des écarts nocturnes arbitraires ; ne modifiez pas le contrat d’exposition fixe et ne lisez pas le cours d’ouverture futur à la barre de décision. - [avertissement] Le rapport de test rapide ne contient qu’une position clôturée sur 1,647 barres quotidiennes traitées, contre une prévision d’environ 50–90 positions par an pour l’hypothèse. Les règles de signe du rendement peuvent être déclenchées et semblent correctement implémentées ; le résumé fourni ne permet pas d’établir si les entrées manquantes résultent d’un rejet d’ordre, d’un état en cours persistant ou d’un autre problème d’exécution. Un facteur de profit nul avec une position gagnante ne prouve pas un défaut comptable. (ligne 45) — correctif : Examiner les décisions datées, les ordres, les exécutions, les compteurs entry_diag et les états de rejet/en cours sur la même période, en particulier après la première sortie. Rapprocher les épisodes admissibles de rendement négatif des entrées soumises et exécutées avant de faire confiance au rapport de réplication de référence ; n’assouplissez pas le signal pour fabriquer des transactions.