Stratégies

BTC USD-M Tendance multi-période, long-short (perp BINANCE mono-instrument, entrée quotidienne filtrée par un régime hebdomadaire de période supérieure, pur OHLCV, dimensionnement résistant aux événements extrêmes, peu de paramètres)

Résultat: Abandonné

BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort

Résumé des résultats

Cette stratégie a exprimé l’avantage de tendance BTC validé par la fabrique sous la forme d’une construction multi-période, en filtrant les entrées de momentum quotidiennes par un régime hebdomadaire pour réduire les retournements, tout en maintenant le levier à ≤1.5x pour résister aux événements extrêmes. Le backtest initial a passé l’examen et a été retenu pour optimisation — rendement 225%, 30 trades long/short bien équilibrés, drawdown 14% faible — mais les chiffres de l’analyste se sont érodés sous examen : Sharpe modeste de 0.43, avec un CI chevauchant zéro et des rendements dominés par une seule journée +88.9% en mai 2021. Après optimisation, la stratégie a échoué à la correction pour tests multiples (DSR 0.0038, Sharpe inférieur au seuil de chance du meilleur résultat parmi -225, PBO 0.74) et, de façon décisive, est devenue négative sur l’échantillon prospectif tandis que le walk-forward a été jugé surajusté. Sans zone robuste au-dessus du seuil de chance vers laquelle optimiser, et le terrain étant déjà couvert par le portefeuille BTC à période unique promu, elle a été abandonnée à la tentative d’optimisation 1 plutôt que de poursuivre les itérations.

Rapport de stratégie

Hypothèse

Une stratégie de tendance LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, MULTI-TIMEFRAME sur BTCUSDT.BINANCE (perpétuel USD-M) qui exploite l’avantage de tendance validé par la fabrique, mais conditionne les entrées DAILY au régime WEEKLY de l’unité de temps supérieure : seuls les signaux de tendance journaliers ALIGN avec la tendance hebdomadaire dominante sont pris, et la stratégie reste à plat en cas de désaccord. Ce choix s’impose au vu des preuves, après que l’espace de conception s’est réduit à un seul point viable : l’analyste a limité les signaux exploitables à OHLCV + financement ONLY (liquidations/OI/ratio de comptes/activité des takers : toutes ces données sont inaccessibles), écarté le comptant (artefact de valorisation des fonds propres + aucun avantage face au buy-and-hold), éliminé toutes les stratégies contrariennes/de retournement, montré que le multi-instrument et les options sont défectueux dans le moteur, et établi que la tendance FAILS sur un seul actif est PRICE sur les altcoins non essentiels, mais WORKS sur les actifs de tendance majeurs (BTC/ETH/SOL, promue). Les expressions validées sur une seule unité de temps (TS-momentum, cassure, impulsion, bandes de Bollinger, repli, confirmation par le financement) saturent déjà le cœur-3 ; la construction multi-unités de temps est une expression distincte, encore inexplorée. Elle est conçue strictement dans un périmètre éprouvé : BTC (l’actif de tendance majeur le plus propre et le plus liquide, pas un alt sans mouvement) ; OHLCV-ONLY (les données les plus complètes, sans blocage) ; MOMENTUM/dans le sens de la tendance (pas de retournement) ; fréquence d’entrée DAILY (échantillon de transactions suffisant, évitant le piège d’un échantillon trop mince qu’aurait une stratégie purement hebdomadaire, tandis que le filtre hebdomadaire renforce la robustesse) ; USD-M PERP (pas de comptant — évite l’artefact de valorisation des fonds propres ; pas d’intraday — évite l’échec en marché agité) ; SINGLE-INSTRUMENT/SINGLE-VENUE/SINGLE-ACCOUNT (aucun bug d’agrégation multi-instruments) ; et contrôles TAIL-SAFE (levier <=1.5, stop ATR strict, plafond de notionnel modeste) pour prévenir l’effondrement de type LINK. Le filtre de régime hebdomadaire constitue la véritable différence par rapport au BTC journalier TS-momentum promu : en écartant les signaux journaliers opposés à la tendance hebdomadaire dominante, il réduit les faux signaux et les retournements brusques, dans le but d’améliorer le taux de réussite, de réduire le drawdown et de décorréler les rendements. Peu de paramètres pour limiter le surapprentissage.

Correction de l’itération 2 (couche -2 synthétique) : l’échec était « TypeError: _ema() takes 2 positional arguments but 3 were given ». _ema était une @staticmethod(arr, period), mais le vérificateur la lie comme une méthode d’instance; self._ema(closes, period) transmettait donc self comme troisième argument. Correction minimale : changer _ema en méthode d’instance normale def _ema(self, arr, period). Aucune autre logique n’a changé — les imports, le signal filtré par la semaine, les entrées et sorties et le dimensionnement sont intacts et réussissaient déjà la couche 1.

Échec du Sharpe déflaté et, de façon décisive, de l’échantillon prospectif lors de la tentative d’optimisation 1. DSR=0.0038 (vs seuil 0.95), avec un Sharpe optimisé 0.459 BELOW le seuil de chance du maximum attendu sur 225 essais, soit 0.9277 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.2427 chevauchant 0, PBO 0.7354 >0.5) — après correction des tests multiples, la configuration sélectionnée est statistiquement indiscernable du bruit du meilleur résultat parmi -225; probabilistic_sharpe 0.9955 vs DSR 0.0038 constitue le piège classique de gonflement par sélection. De façon décisive, l’échantillon chronologique HOLDOUT FAILED intact est NEGATIVE (holdout_sharpe -0.156, ratio -0.422 vs seuil WF-OOS 0.370). Le walk-forward est is_overfitted=TRUE (moyenne IS 0.994 -> moyenne OOS 0.370, une fenêtre OOS -0.863). L’avantage de base provient d’une seule journée aberrante 2021 (2021-05-11 +88.9% de rendement quotidien, return_kurtosis 1655, asymétrie 39.5, tail_ratio 0.086) — le 2021 annuel +90.8% porte un résultat affiché dont les autres années sont à un chiffre. La surface de sensibilité nette au seuil 0 mesure la cohérence, pas la significativité, et l’ensemble de la surface se situe à environ 0.43 de Sharpe, sous le seuil de chance 0.93. Ne pas itérer (tentative 1 sur 2) : les échecs déterminants sont un échantillon prospectif négatif et un walk-forward surajusté, sans zone robuste au-dessus du seuil de chance vers laquelle optimiser — une seconde exploration du meilleur résultat parmi -225 surajusterait de nouveau la valeur aberrante 2021. Ne pas revise_hypothesis : selon la règle d’abandon en cas de surajustement, il s’agit d’un surajustement avec IS élevé et un échantillon prospectif négatif; BTC est un bon instrument et le portefeuille de momentum BTC TS à période unique déjà promu couvre déjà ce terrain — le filtre de régime hebdomadaire n’a apporté aucun avantage généralisable. FAILURE PATTERN : ajouter un filtre de régime hebdomadaire de période supérieure au momentum BTC TS quotidien à période unique déjà promu ne crée NOT d’avantage distinct susceptible d’être promu — la variante multi-période produit la même signature de déflation d’une tendance quotidienne sur un seul actif (DSR 0.004, Sharpe optimisé sous le seuil de chance, PBO 0.74, échantillon prospectif négatif, is_overfitted), le rendement de base entier provenant d’une journée 2021 (kurtosis 1655). Une grille de sensibilité nette au seuil 0 et une moyenne positive du OOS walk-forward ne sauvent pas une stratégie long-short quotidienne sur un seul actif, portée par une valeur aberrante, qui échoue simultanément au Sharpe déflaté et à l’échantillon prospectif.

Implémentation

Stratégie de tendance long-short, mono-instrument et multi-période sur perp BTCUSDT.BINANCE USD-M. Un signal de momentum quotidien à écart EMA (rapide vs lent EMA) est exécuté ONLY lorsqu’il concorde avec le régime hebdomadaire dominant (clôture hebdomadaire vs MA hebdomadaire); si les deux périodes divergent, le portefeuille reste à plat. Résistance aux événements extrêmes : levier plafonné à 1.5x et intégré au plafond notionnel, dimensionnement du risque ATR, stop strict ATR et sortie lors d’un changement de régime.

Résultats de vérification

Échec de la vérification (couche 2 — scénarios synthétiques) : Paramètres utilisés : ['atr_mult', 'risk_pct', 'weekly_ma', 'atr_period', 'daily_fast', 'daily_slow', 'exit_thresh', 'entry_thresh', 'min_notional'] Vérifiez que __init__ définit tous les attributs à partir de self.parameters.get(). - steady_uptrend : TypeError : BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() prend 2 arguments positionnels, mais 3 ont été fournis (horodatage de barre : 1735692840000) - steady_downtrend : TypeError : BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() prend 2 arguments positionnels, mais 3 ont été fournis (horodatage de barre : 1735692840000) - flat_ranging : TypeError : BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() prend 2 arguments positionnels, mais 3 ont été fournis (horodatage de barre : 1735692840000) - volatility_spike : TypeError : BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() prend 2 arguments positionnels, mais 3 ont été fournis (horodatage de barre : 1735692840000) - zero_volume : TypeError : BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() prend 2 arguments positionnels, mais 3 ont été fournis (horodatage de barre : 1735692840000) - price_gap : TypeError : BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() prend 2 arguments positionnels, mais 3 ont été fournis (horodatage de barre : 1735692840000)

Revue du backtest

Sharpe: 0,43
Rendement total: 225,43%
Drawdown max: 14,00%
Total des transactions: 30
Taux de réussite: 50,0%
Facteur de profit: 7,00

Le mécanisme met correctement en œuvre l’hypothèse : 30 trades, 16 longs/14 shorts, tous dans le sens de la tendance et filtrés par le régime hebdomadaire sur le bon instrument (BTCUSDT.BINANCE USD-M perp). Les trades correspondent à la prémisse — positions longues pendant les marchés haussiers 2020-21 et 2023-24, positions courtes pendant le marché baissier 2022 et le sommet 2025-26.

Ce n’est pas un artefact dû à une valeur aberrante : le pic de rendement quotidien +88% correspond à la comptabilisation à la sortie d’une véritable position longue de 209 jours (+331%, levier de seulement 0.27x). Capture réelle de tendance, pas un défaut de dimensionnement ou de comptabilisation.

Avantage multi-régime : positif chaque année sauf 2020 (2021 +90.8%, 2022 +8.5%, 2023 +6.2%, 2024 +15.9%, 2025 +10.1%, 2026 +6.9%). Les positions courtes ont généré un PnL réel pendant les années baissières; la construction long-short fonctionne donc dans les deux sens.

Décorrélation et risque de queue maîtrisé : bêta 0.13, alpha 0.094, max_drawdown 14%, recovery_factor 45, levier par trade maintenu à 0.1-0.3x (plafond de sécurité respecté).

Échantillon de trades restreint : 30 trades sur 5.5 ans signifie qu’un walk-forward à 3 fenêtres compte environ 10 trades par fenêtre — l’optimiseur risque de s’ajuster au bruit. C’est inhérent aux positions conservées plusieurs mois, mais constitue un vrai obstacle à la robustesse.

Des rendements irréguliers issus de positions de plusieurs mois, comptabilisés à la sortie, donnent un Sharpe affiché modeste de 0.43, avec un CI chevauchant 0 (de -0.36 à 0.77) et information_ratio -0.50; ce sera le critère décisif lors de la déflation et de la validation prospective.

La distribution des rendements présente de très fortes queues épaisses (kurtosis 1655, tail_ratio 0.086), car quelques tendances de plusieurs mois portent l’essentiel du PnL.

Analyse

Surface de sensibilité nette : 0 paramètres de bascule, Sharpe stable à environ 0.42-0.44 pour toutes les variations de ±20%

Faible drawdown (14-16%), nombre de trades raisonnable (30 base / 40 optimisé), dimensionnement résistant aux événements extrêmes conforme à la conception (aucun effondrement)

Échec net de la correction pour tests multiples : DSR=0.0038 vs seuil 0.95; Sharpe optimisé 0.459 BELOW le seuil de chance du maximum attendu 0.9277 sur 225 essais; is_significant=false; PBO=0.7354

Échantillon de validation prospective FAILED et est NEGATIVE : holdout_sharpe -0.156, ratio -0.422 vs seuil WF-OOS 0.370

Validation walk-forward is_overfitted=TRUE : moyenne IS 0.994 ramenée à OOS 0.370, avec une fenêtre OOS très négative (-0.863)

Sharpe CI chevauche 0 (ci_low -0.2427); base ci_low -0.3638

L’avantage vient d’une seule journée aberrante 2021 : rendement quotidien 2021-05-11 +88.9%, return_kurtosis 1655, asymétrie 39.5, tail_ratio 0.086 (une queue gauche épaisse masquée par quelques gains importants)

information_ratio négatif (-0.50 base / -0.45 optimisé) — ne dépasse pas son propre benchmark après ajustement du risque

Le filtre de régime hebdomadaire n’a pas apporté d’avantage généralisable par rapport à la stratégie sœur BTC TS-momentum à période unique déjà promue

Résumé des résultats

L’ajout d’un filtre de régime hebdomadaire à l’avantage de momentum quotidien BTC TS déjà promu, limité à une seule période, n’apporte aucun signal généralisable — il reproduit la même signature d’érosion d’une tendance quotidienne sur un seul actif, avec tout le rendement de base provenant d’une seule journée aberrante 2021 (kurtosis 1655).

L’analyste l’a abandonnée à l’étape ANALYZING après optimisation : échec du Sharpe déflaté (DSR 0.0038 vs seuil 0.95, Sharpe optimisé 0.459 sous le seuil de chance 225 essais de 0.9277, PBO 0.7354) et échec net sur l’échantillon prospectif intact, qui était négatif (holdout_sharpe −0.156, ratio −0.422 vs seuil 0.7).

Stratégie de tendance long-short perpétuelle BTCUSDT USD-M : signaux de momentum quotidiens à écart EMA pris uniquement s’ils concordent avec un régime hebdomadaire de période supérieure (clôture hebdomadaire vs 20-période MA); position à plat en cas de désaccord, avec dimensionnement résistant aux événements extrêmes fondé sur ATR (levier ≤1.5x).

Le backtest de base sur environ 2002 jours a produit un rendement total de 225%, un Sharpe de 0.43 (CI −0.36 à 0.77), 30 trades (16 longs/14 shorts), un taux de réussite de 50% et un drawdown maximal de 14%; l’optimisation a porté le résultat affiché à un rendement de 268% et un Sharpe de 0.46 sur 40 trades, mais le walk-forward a été signalé comme is_overfitted (moyenne IS 0.99 → moyenne OOS 0.37, une fenêtre OOS −0.86).

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