COIN-M BTC US-Equity-Open : momentum de séance, long-short (BINANCE_CM contrat perpétuel inverse BTCUSD_PERP, bougies de 15 min, suivre la direction des 45 premières minutes après l’ouverture au comptant des actions 13:30 UTC US, conserver la position pendant la séance US, sortie à durée fixe, une seule position OHLCV, 3 paramètres)

Une stratégie LONG-SHORT, intrajournalière à instrument unique, de SESSION-MOMENTUM sur BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (COIN-M contrat perpétuel inverse, avec marge en BTC, bougies de 15 minutes), qui négocie l’impulsion directionnelle transmise aux cryptomonnaies par l’ouverture au comptant des marchés actions US à 13:30 UTC. Elle est délibérément dirigée vers la plateforme LOW-FEE COIN-M, représentée par UNDER (2.9% du carnet contre un objectif de >=5% ; ~0.06% pour un aller-retour au tarif taker contre 0.10% sur USD-M), afin d’abaisser de 0.15% à 0.10% le seuil de frais imposé par l’analyste — en s’attaquant directement au facteur éliminatoire n°2 (fee_edge, 158x). Cette configuration est véritablement nouvelle sur tous les axes : une plateforme NEW (BINANCE_CM), un mécanisme NEW (momentum lié à l’heure macroéconomique / à la séance US, absent des stratégies de retour à la moyenne sur bougies, VWAP, pivot, transversales ou de portage qui remplissent le carnet), LONG-SHORT (14.8% contre un portefeuille long-only 85%) et une approche intrajournalière (qui évite l’anomalie du moteur de regroupement par date de clôture compute_daily_returns, responsable de NON-DIAGNOSTIC backtests et de l’échec des deux stratégies sœurs quotidiennes au comptant 200-SMA à la couche 4). Elle est conforme à L20 (une seule jambe, BTC, OHLCV pur — aucun historique de financement ou de prix de référence à marge en crypto n’est nécessaire) et évite tous les pièges : aucun signal fondé sur le niveau de financement (L13), aucun flux de liquidations (L3), aucune option (L23), aucun panier ni rotation (L12/L24), aucun portage delta-neutre entre plateformes (L1), aucune Hyperliquid (L11). Seulement 3 paramètres pour limiter le surajustement (le facteur éliminatoire n°1, 202x).

Met en œuvre l’hypothèse exactement dans le périmètre défini : un seul instrument, une seule plateforme, OHLCV pur, long-short, trois paramètres ajustables (open_window_bars, entry_threshold, atr_stop_mult) avec des bornes cohérentes dans _param_bounds, et aucun composant de financement, liquidation, options, panier ou interplateforme. Chaque limite d’horaire est calculée à partir de bar.ts_init en minutes de la journée CALENDAR, jamais à partir d’un compteur de bougies relatif au processus ; la grille de séance reste ainsi identique après les redémarrages, dans les backtests et lors de la relecture en trading démo. Comme les chandeliers Binance sont horodatés en OPEN, le code associe « la bougie qui clôt à la minute M » à l’horodatage de la minute M moins la durée de la bougie (vérifié par rapport à la convention d’horodatage du catalogue). calculate_signal renvoie à chaque bougie un rendement glissant CONTINUOUS depuis la référence mémorisée, en unités fractionnaires naturelles, jamais une constante conditionnelle ; la référence d’initialisation à la première bougie est signalée comme n’étant pas une référence de séance et ne peut donc jamais déclencher une entrée. J’ai mesuré la distribution des impulsions sur l’historique réel BTCUSD_PERP COIN-M (2,167 séances d’ouverture US, en utilisant la série de 5 minutes comme approximation la plus fine disponible de la même fenêtre de 13:30 à -14:15) : le mouvement absolu médian sur 45 minutes après l’ouverture est de 0.29% et le seuil par défaut 0.4% se déclenche 38.7% jours, soit environ 840 entrées sur l’historique et ~80 dans une fenêtre Layer-3 — une fréquence suffisante pour l’évaluer et assez sélective pour capter une véritable impulsion plutôt que du bruit. Le calcul de la taille inverse utilise contracts_for_notional (contrats entiers d’une valeur nominale de $100), jamais la formule linéaire fonds propres/prix qui dimensionne mal les contrats inverses ; le notionnel plafonné à environ $80k représente ~800 contrats, bien au-dessus du notionnel minimum. Le levier=2.0 est effectivement pris en compte dans position_size via le plafond brut (fonds propres x levier 0.4 x = limite de 0.8x fonds propres), tandis que le risque par transaction reste plafonné à 1% face au stop ATR : aucun risque d’emballement par capitalisation. L’état est entièrement incrémental (Wilder ATR et suivi scalaire de la séance), donc le coût par bougie est O(1) à une granularité de 15m. Deux réserves à signaler : les bougies BTCUSD_PERP 15-MINUTE ne sont pas encore dans le catalogue et seront collectées à la demande via le chemin Vision COIN-M lors de la première exécution (les autres unités de temps CM pour ce symbole y figurent déjà, et le routeur à la demande gère explicitement futures-cm) ; et 13:30 UTC correspond à l’ouverture au comptant US uniquement pendant EDT — en EST, c’est 14:30 UTC, donc pendant environ quatre mois par an, la fenêtre a 60 minutes d’avance, ce que le cadrage fixe en UTC de l’hypothèse accepte.

Stratégie intrajournalière long-short de momentum de séance sur le contrat perpétuel inverse BTC COIN-M (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, bougies de 15 minutes, une seule jambe, OHLCV pur). Chaque jour UTC, elle mémorise la clôture à 13:30 UTC — l’ouverture au comptant des marchés actions US — comme référence du jour, puis mesure, 45 minutes plus tard (trois bougies de 15m, celle qui se termine à 14:15 UTC), l’impulsion après l’ouverture : clôture/référence - 1. Si l’amplitude de l’impulsion dépasse 0.4%, elle prend position dans la direction SAME (momentum, sans jouer le retournement) et la conserve pendant la séance US. Elle sort à durée fixe à la clôture de la séance 20:00 UTC, ou plus tôt si le stop 2.0x ATR, fixé au prix d’entrée, est atteint, ou au plafond de sécurité de 40 bougies si la bougie de clôture de séance est absente. Une seule occasion par jour et une seule position à la fois. Le dimensionnement risque 1% des fonds propres face au stop ATR, avec un plafond de notionnel brut égal à 0.4x des fonds propres multipliés par l’effet de levier, puis arrondit à l’inférieur à un multiple de WHOLE contrats inverses de $100 chacun via contracts_for_notional (marge et règlement en BTC).