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Algo trading : croisement Super Bandpass d’Ehlers sur RMS et COMP, TRX Hyperliquid en 4H | Stratmill

Résultat: Abandonné

EhlersSuperBandpassCompTrx

Résumé des résultats

Après une itération, EhlersSuperBandpassCompTrx a testé les règles publiées de croisement de RMS sur COMP et TRX, avec un dimensionnement prudent. Ses 197 transactions clôturées ont produit un rendement net de -0.543% et un ratio de Sharpe de -0.044, les pertes de COMP dépassant les gains de TRX. L'examen du backtest a abandonné cette opérationnalisation en raison de son espérance négative, avant l'optimisation ou l'examen du risque ; aucun défaut d'implémentation ou de comptabilité n'a été établi, et l'ensemble de l'espace des paramètres n'a pas été testé.

Rapport de stratégie

Hypothèse

Dérivée par le Research Lead des règles de trading Super Bandpass de John Ehlers publiées par ProRealCode : https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/super-bandpass-filter-john-ehlers/. Conserver la récurrence du filtre publiée ainsi que les entrées et sorties symétriques lors du croisement de RMS. Le Research Lead choisit les contrats perpétuels COMP et TRX, les barres 4-HOUR, l'initialisation et un dimensionnement prudent. Les ordres au marché sont exécutés à la clôture de la barre de signal terminée,……Afficher plusAfficher moins

Dérivée par le Research Lead des règles de trading Super Bandpass de John Ehlers publiées par ProRealCode : https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/super-bandpass-filter-john-ehlers/. Conserver la récurrence du filtre publiée ainsi que les entrées et sorties symétriques lors du croisement de RMS. Le Research Lead choisit les contrats perpétuels COMP et TRX, les barres 4-HOUR, l'initialisation et un dimensionnement prudent. Les ordres au marché sont exécutés à la clôture de la barre de signal terminée, équivalent, pour le marché continu, à une exécution à l'ouverture de la barre suivante. Parcours de contrôle du risque (b) : sorties sur signal, notionnel fixe de 5% de capitaux propres par instrument, exposition brute maximale de 10%, levier 1.0 et aucune pyramide. Prévoir 30–70 transactions terminées par instrument et par an, généralement détenues plusieurs jours. Les frais taker de base de Hyperliquid sont de 0.045% par exécution, conformément au moteur et au [barème officiel des frais](https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees). Les estimations de capture et de fréquence sont des prévisions non testées.

L'exposition acheteuse seule est de 76.9%, pour un plafond de 55% ; ce panel symétrique contribue aussi à diversifier les recherches sous-représentées sur Hyperliquid et multi-instruments. corpus_concentration est vide ; la répartition récente des instruments ne peut donc pas être établie. Les recherches instantanées n'ont trouvé aucun travail antérieur sur les filtres passe-bande/Ehlers et seulement deux exécutions principales Hyperliquid pour chacun de COMP et TRX. Leurs conceptions antérieures sur la liquidité, la rotation, les cassures et le financement utilisent d'autres signaux. Il s'agit d'une réplication explicite d'une source, et non de l'affirmation qu'un changement de symboles établit un avantage. Contrairement à la conception échouée à filtres MACD, cette approche conserve les croisements des enveloppes cycliques sans filtres de persistance, fourchettes de volatilité ni confirmation différée.

negative_expectancy : Rejeter l’opérationnalisation COMP+TRX sur Hyperliquid en 4H du responsable de recherche, avec le dimensionnement enregistré, et non la stratégie publiée d’Ehlers en général. Sur 197 trades clôturés, le rendement net moyen par trade est de -0.0384%, contre le seuil de validation de la plateforme de +0.15% ; PF est de 0.979 et le rendement total de -0.543%. Les pertes COMP dépassent les TRX trades gagnants. Aucun défaut d’implémentation ou de comptabilité n’est établi, et aucune exploration n’a testé tout l’espace des paramètres. Une réplication distincte limitée à TRX pourrait mériter d’être testée ; retirer COMP modifie le principe de l’instrument et ne peut être demandé comme itération de développement.

Implémentation

Trading indépendant et symétrique sur les croisements de RMS Super Bandpass, sur les barres perpétuelles Hyperliquid de 4 heures de COMP et TRX, avec une période de chauffe de 400 barres, un notionnel de 5% des capitaux propres par position, au plus deux positions et une allocation brute à l'entrée de 10%. Les positions longues entrent lors du franchissement ascendant de l'enveloppe inférieure et sortent lors du franchissement descendant de l'une ou l'autre enveloppe ; les positions courtes suivent les règles symétriques. Aucune pyramide, aucun stop, aucun objectif ni réentrée sur la même barre. L'exécution au marché à la clôture de la barre de signal terminée remplace l'exécution à l'ouverture de la barre suivante sur cette plateforme continue.

Préserve la récurrence du filtre fondée sur le cours de clôture, l'initialisation à zéro avec activation après l'indice de barre de la période lente, l'enveloppe glissante RMS et les quatre règles de croisement publiées à https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/super-bandpass-filter-john-ehlers/. Les paramètres de recherche par défaut sont fast_length=40, slow_length=60 et rms_length=50 ; seules les trois périodes autorisées peuvent être ajustées. Chaque instrument conserve une récurrence scalaire……Afficher plusAfficher moins

Préserve la récurrence du filtre fondée sur le cours de clôture, l'initialisation à zéro avec activation après l'indice de barre de la période lente, l'enveloppe glissante RMS et les quatre règles de croisement publiées à https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/super-bandpass-filter-john-ehlers/. Les paramètres de recherche par défaut sont fast_length=40, slow_length=60 et rms_length=50 ; seules les trois périodes autorisées peuvent être ajustées. Chaque instrument conserve une récurrence scalaire indépendante et un tampon circulaire scalaire RMS, permettant la reprise à partir d'un état sauvegardé et un travail incrémental limité. Les transactions sur l'instrument secondaire exigent que son horodatage de barre corresponde à l'horodatage de décision principal. Les sorties sur signal et les petites allocations sans levier appliquent le parcours de contrôle du risque (b) ; l'exposition brute existante évaluée au marché limite les nouvelles entrées. La substitution d'exécution suit next_bar_open_fill dans le registre des capacités. La fréquence et la rentabilité restent des prévisions non testées.

Résultats de vérification

Le test préliminaire indique un rendement net moyen par transaction de -0.1121% et des coûts d’impact équivalant à 152.3% du bénéfice brut. L’examen de l’historique complet devrait évaluer les coûts d’exécution par instrument et inclure le financement lorsqu’il est disponible : aucun financement n’a été comptabilisé dans ce bac à sable. Il s’agit de préoccupations économiques, et non de défauts d’exactitude.

Revue du backtest

Sharpe
-0,04
Rendement total
-0,54%
Drawdown max
7,34%
Total des transactions
197
Taux de réussite
41,6%
Facteur de profit
0,98

La logique de récurrence et de croisement correspond aux [règles publiées](https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/super-bandpass-filter-john-ehlers/). Les directions, environ 39 transactions par instrument et par an, une durée moyenne de détention de 5.3 jours et des notionnels d'entrée d'environ 5% correspondent à l'hypothèse.

La comptabilité est réconciliée, le financement contribue à hauteur de +$749.23 et les 197 positions sont clôturées.

TRX rapporte $1,749.10 sur 99 transactions, avec une moyenne nette de +0.3668% par transaction.

Le rendement net moyen par transaction du panel est de -0.0384%, contre le seuil d'examen Hyperliquid de +0.15% ; PF est de 0.979, le ratio de Sharpe de -0.044 et le rendement total de -0.543%.

COMP perd $2,292.22 sur 98 transactions, soit -0.4478% en moyenne par transaction, ce qui dépasse TRX.

Les coûts d'impact modélisés s'élèvent à $3,686.64, soit 117.3% du bénéfice brut déclaré. La préoccupation économique de QA au niveau du panel se confirme malgré la prise en compte du financement.

La prévision IC est de -0.0381 (t=-0.67), sans élément corroborant le signal. Une comparaison avec un indice de référence est inappropriée, car benchmark_meaningful est faux.

Résumé des résultats

Une réplication limitée à TRX exigerait une hypothèse enregistrée séparément, car retirer COMP modifie la prémisse sur les instruments.

L'examen du backtest a conclu à l'abandon en raison d'une espérance négative et d'un rendement net moyen par transaction inférieur au seuil d'examen de la plateforme de +0.15% ; les pertes de COMP dépassaient les gains des TRX transactions rentables. L'optimisation, l'analyse après optimisation et l'examen du risque n'ont pas été effectués.

Répliquer les entrées et sorties sur les croisements de RMS Super Bandpass d'Ehlers sur les contrats perpétuels Hyperliquid COMP et TRX, avec des barres de 4 heures, un notionnel de 5% des capitaux propres par instrument et une limite d'exposition brute de 10%.

Sur 197 transactions clôturées, le rendement net était de -0.543%, le ratio de Sharpe de -0.044 et le drawdown maximal de 7.338% ; le rendement net moyen par transaction était de -0.0384%. TRX a rapporté $1,749.10 sur 99 transactions, tandis que COMP a perdu $2,292.22 sur 98 transactions.

Stratmill est un outil de recherche et de paper trading, pas un conseil financier ni un courtier. Les résultats de backtest et de paper trading sont hypothétiques. Le trading comporte un risque de perte.