Cassure de la plage asiatique à l’ouverture de Londres sur l’or au comptant, intrajournalière à l’achat et à la vente, position clôturée avant l’heure limite de financement 17:00 NY (XAUUSD.SPOTMETAL 15-MINUTE)

Cassure intrajournalière à l’achat et à la vente sur un seul instrument, l’or au comptant (XAUUSD.SPOTMETAL), avec des barres de 15 minutes à partir de 2006. Mécanisme : les échanges sur l’or sont peu actifs pendant la session asiatique (18:00-02:00, heure de New York). À l’ouverture de Londres, les premiers flux d’ordres informés de la journée arrivent. Une clôture en dehors de la plage asiatique nocturne pendant la matinée londonienne tend à se prolonger jusqu’à la session de New York plutôt qu’à s’inverser. SPOTMETAL ne représente que 0.1% du corpus ; cela évite donc BINANCE (53%) et BTC. Substitutions d’exécution : une décision prise à la clôture d’une barre est exécutée à l’ouverture de la barre suivante, comme le font les places de négociation de session (étayé). La sortie de protection est un stop intrabar que la plateforme exécute à l’intérieur de la barre (étayé). Chaque position est clôturée avant 16:00 NY ; aucun financement nocturne n’est donc facturé. Calcul des coûts : la plage asiatique représente environ 0.35-0.45% du prix. Un stop au milieu de la plage expose à un risque d’environ 0.2-0.3%. Le gain attendu est d’environ 0.08-0.15% par transaction, contre un spread aller-retour d’environ 0.015%, soit 5-10x le coût. Gestion du risque (a) : la perte au stop représente 0.75% des fonds propres et le notionnel est plafonné à 3x des fonds propres.

Cassure de la plage asiatique sur l’or au comptant (XAUUSD.SPOTMETAL, 15m), à l’achat et à la vente. La plage asiatique correspond au plus haut et au plus bas des barres ouvrant à 18:00-02:00, heure de New York. De la clôture de la barre 02:00 jusqu’à entry_end_hour NY, une clôture au-dessus de range_high + buffer_frac*plage déclenche une position acheteuse (en dessous de range_low - buffer_frac*plage, une position vendeuse), avec un ordre au marché exécuté à l’ouverture de la barre suivante (place de négociation de la session next_open_fill). Une seule entrée au maximum par jour de négociation, et uniquement si la largeur de la plage se situe entre range_min_atr et range_max_atr fois l’ATR de Wilder sur 20 jours, calculé sur les barres de la journée de négociation (18:00-17:00 NY). À l’exécution, une paire OUO d’ordres de réduction uniquement est associée : un STOP_MARKET intrabar à mi-plage et un objectif LIMIT à l’exécution +/- target_mult x la distance entre le prix d’exécution et le milieu de la plage. La sortie temporelle est décidée à la clôture de la barre précédant d’une barre flat_hour_ny (16:00 NY), ou avant une clôture anticipée de la session, afin que les positions soient liquidées avant l’heure limite de financement 17:00 NY. Taille = fonds propres*risk_per_trade / |clôture - milieu|, plafonnée à min(max_notional_mult, levier) x fonds propres 0.98 x.

Met directement en œuvre l’hypothèse : la faible activité de la session asiatique définit la plage, une clôture hors de celle-ci pendant la matinée londonienne déclenche la poursuite du mouvement, le stop se situe au milieu de la plage et la position intrajournalière est clôturée avant le financement. Interprétation des paramètres du plan : buffer_frac représente une fraction de la largeur de la plage asiatique au-delà de sa limite ; target_mult est un multiple de R de la distance entre le prix d’exécution et le stop ; range_min_atr/range_max_atr encadrent la largeur de la plage asiatique en unités de l’ATR quotidien sur 20 jours ; entry_end_hour correspond à la dernière heure NY à laquelle une barre de décision peut clôturer. Équivalents d’exécution : next_open_fill (étayé) pour l’entrée et la sortie temporelle, intrabar_stop (étayé) au moyen de STOP_MARKET de réduction uniquement dans un OUO avec l’objectif. Gestion du risque (a) : la perte au stop représente 0.75% des fonds propres (hors risque d’écart de cours) ; le notionnel est plafonné à 3x des fonds propres, avec le levier 3 lu depuis self.config.leverage, moins une marge de sécurité de 2% pour l’écart de cours à l’exécution à l’ouverture suivante. « session_open_hour_ny » et « asian_end_hour_ny » sont des constantes structurelles fixes (18, 2) exposées comme paramètres, et non comme variables d’ajustement. Tout l’état est scalaire dans self.