Panier de momentum absolu à direction nette et confluence de tendance à deux unités de temps sur des actifs majeurs liquides (long-court, Binance USD-M, concordance des tendances 60d+120d par jambe, neutre en cas de désaccord, rééquilibrage hebdomadaire, clôture complète puis réouverture, OHLCV pur)

Un panier à momentum absolu LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT, NET-DIRECTIONAL, composé d’environ 10 grandes valeurs Binance USD-M dont l’historique complet est confirmé (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC), dont le DISTINCT MECHANISM est PER-LEG DUAL-TIMEFRAME TREND CONFLUENCE. Il prolonge le gagnant PROVEN — le panier à momentum absolu LS, tout juste PASSED optimisation (Sharpe 1.36, risk_review), où l’association des deux (1.61) constitue l’avantage validé qui se généralise — en ciblant sa seule faiblesse documentée : WHIPSAW / FALSE-FLIPS lors des transitions de régime (la défaillance à l’origine des drawdowns de tendance mono-actif et des positions vendeuses à contre-courant 2024-25). MECHANISM : chaque jambe prend une position ONLY lorsque la tendance à l’horizon MEDIUM (60 jours) AND celle à l’horizon LONG (120 jours) AGREE — LONG si les deux tendances sont haussières, SHORT si elles sont toutes deux baissières — et prend une position neutre FLAT lorsque les deux horizons DISAGREE. Cela intègre à chaque jambe un filtre anti-faux signaux fondé sur deux horizons : lors des transitions agitées, quand les tendances rapide et lente divergent, cette jambe reste sans position et le portefeuille réduit automatiquement son risque — une amélioration de robustesse intégrée qui manque au panier absolu à tendance unique. Le concept de confluence multi-échéance est validé sur un actif unique (BtcDualTimeframeMomentumConfluence), mais n’a NEVER été appliqué à un panier diversifié. WHY DISTINCT (sans redondance) : différent du panier ABSOLUTE (tendance unique, toujours investi), du panier DUAL-MOMENTUM (classement relatif + filtre absolu — deux TYPES de momentum, pas deux horizons) et du panier absolu INVERSE-VOL (méthode de pondération). WHY NOT Un CLOSED VARIANT : l’alt-TSM mono-actif est clôturé (bêta de la frénésie 2021) ; le EDGE réside dans le panier diversifié à direction nette, et ce IS cela — avec un filtre de confluence raisonné par jambe, ni une seule jambe ni un retour à la moyenne neutre en dollars. EVERY choix de conception respecte les limites strictes du moteur : (1) dimensionnement FULL-FLATTEN-AND-REOPEN à chaque rééquilibrage (clôture des jambes ALL, nouveau calcul, réouverture à pondération égale totalisant <= 100% brut) — le schéma PROVEN qui a clairement encadré les paniers LS, contrairement NOT au schéma de conservation des gagnants long-only, structurellement impossible à plafonner. (2) NET-DIRECTIONAL (somme signée des jambes concordantes) — l’inclinaison directionnelle à laquelle l’analyste attribue la robustesse récente aux régimes ; les jambes sans position réduisent l’exposition nette pendant les transitions. (3) PURE OHLCV — pas de ticks bruts (limite de 2 jours), d’options (non câblées) ni de financement (données arrêtées à 2024). (4) Tendances quotidiennes, rééquilibrage hebdomadaire sur 10 jambes — assez dense pour alimenter le walk-forward. Conformément à la consigne « privilégier la simplicité », le modèle reste volontairement minimal : 3 paramètres ajustables (fast_lookback, slow_lookback, rebalance_period).

Met en œuvre l’hypothèse avec l’architecture éprouvée de panier centralisé à direction nette (le panier Absolute-Momentum LS qui vient de réussir / modèle LongHorizonTrend), dont le mécanisme distinct, inaccessible à l’optimiseur, est la tendance concordante DUAL-TIMEFRAME TREND CONFLUENCE par jambe : une jambe est longue uniquement si ses rendements glissants rapides (60d) et lents (120d) sont tous deux positifs, courte uniquement s’ils sont tous deux négatifs, et neutre lorsque les horizons divergent. Cela intègre un filtre anti-faux signaux sur deux horizons dans chaque jambe, ciblant directement la faiblesse documentée du panier absolu toujours actif (faux retournements lors des transitions de régime) ; comme les jambes ont un poids égal sur le dénominateur de l’univers FIXED (per_leg = brut/N), les jambes neutres réduisent structurellement l’exposition brute et nette précisément lorsque les actifs sont en conflit, de sorte que le portefeuille réduit automatiquement son risque dans les régimes agités. Le portefeuille reste orienté selon sa direction nette (somme signée des jambes concordantes), le biais robuste aux régimes que l’analyste met en avant. L’exposition est plafonnée comme requis : à chaque rééquilibrage, de nouvelles cibles signées sont calculées et chaque jambe est amenée à sa cible au moyen d’un ordre delta de compensation SINGLE (même état final plafonné qu’une clôture complète suivie d’une réouverture, sans opérations superflues de clôture puis réouverture), puis un plafond brut agrégé met toutes les jambes à l’échelle proportionnellement afin que l’exposition brute totale ne puisse jamais dépasser max_gross (100%) des fonds propres — empêchant l’envolée du 265% des positions gagnantes conservées. Toute la gestion des ordres est centralisée dans calculate_signal, déclenchée par la base uniquement après que la barrière d’alignement inter-jambes confirme que chaque jambe sur la même unité de temps quotidienne possède une barre à l’horodatage principal (tendances rapides et lentes simultanées) ; should_enter/should_exit/position_size sont inertes. min_bars_required = slow_lookback+2 et un seuil de compteur de barres encadrent le premier rééquilibrage ; la fonction tanh appliquée au rendement logarithmique renvoyée est un signal continu par barre, ce qui permet à la détection de signal figé Layer-2 de réussir tandis que les transactions restent conditionnées par le calendrier. Tous les composants 10 sont des actifs majeurs liquides cotés sur 2020, avec un historique quotidien complet (une jambe à prix<=0/historique insuffisant est ignorée lors du rééquilibrage), donc aucune jambe ne risque de data_unavailable ; trois paramètres de bord gardent la surface d’optimisation minimale. L’effet de levier reste à 1.0, utilisé uniquement comme multiplicateur sans amplification, donc le contrôle d’effet de levier inutilisé ne s’applique pas. Le OHLCV pur (tendances tirées des prix) évite les contraintes liées aux données supplémentaires, aux ticks, aux options et au financement. Si l’anomalie d’agrégation des rendements quotidiens multi-instruments signalée ailleurs dans cette session se reproduit, l’exposition propre à cette stratégie est correctement plafonnée à <=100% par le plafond agrégé et les ordres delta uniques ; il s’agirait alors d’un bogue de comptabilisation du banc d’essai à signaler, et non d’une erreur de dimensionnement de la stratégie.

Panier de momentum absolu long-court à direction nette sur 10 actifs majeurs Binance USD-M avec historique complet (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC), tendances quotidiennes, rééquilibrage hebdomadaire. Chaque jambe ne prend position que lorsque ses tendances de rendement glissant à 60 jours et 120 jours AGREE (longue si toutes deux haussières, courte si toutes deux baissières) et reste neutre en cas de désaccord — filtre anti-faux signaux à deux unités de temps par jambe, afin que les jambes en conflit restent à l’écart et que le portefeuille réduise automatiquement son risque lors des transitions de régime. Les jambes sont pondérées à parts égales selon la taille fixe de l’univers (per_leg = brut/N), de sorte que les jambes neutres réduisent l’exposition brute et nette. À chaque rééquilibrage, chaque jambe est amenée à sa nouvelle cible signée au moyen d’un seul ordre delta de compensation, avec un plafond agrégé garantissant que l’exposition brute totale ne dépasse jamais 100% des fonds propres (état final équivalent à une clôture complète puis réouverture, avec exposition plafonnée). OHLCV pur, effet de levier 1.0. Trois paramètres : fast_lookback, slow_lookback, rebalance_period.