Estratégia direcional de breakout com expansão do intervalo, posições longas e curtas, em BNBUSDT.BINANCE (contrato perpétuo USD-M), com barras diárias. Esta classe de mecanismo distingue-se explicitamente de todas as entradas existentes na carteira: exige não só um breakout direcional (fecho de hoje acima da máxima ou abaixo da mínima de ontem), mas também ALSO que o intervalo de hoje seja significativamente superior ao histórico recente (intervalo verdadeiro de hoje > 1.5× a mediana do intervalo verdadeiro dos últimos 10 dias). Este requisito duplo filtra os «breakouts de intervalo estreito» — situações em que o preço sobe gradualmente acima da máxima de ontem sem convicção —, que constituem o principal modo de ruído que compromete as estratégias Donchian genéricas e TSM. O filtro de «expansão do intervalo» é o contributo clássico de Linda Raschke (1992) para o trading sistemático, bem documentado em futuros e ações. O mecanismo é mecanicamente ortogonal a todos os mecanismos existentes na carteira: não é Donchian (usa a máxima de N barras, não a comparação de intervalos); não é TSM (usa retorno com sinal, não expansão da volatilidade); não é um squeeze de Bollinger (usa compressão da largura, não expansão do intervalo no breakout); não é a teoria de Dow (usa máximas e mínimas de padrões, não a expansão de uma única barra); não é um pullback (compra nas quedas, não nos dias de breakout); não é ORB (não tem âncora de sessão). É um sinal de elevada convicção de uma única barra, mecanicamente não correlacionado com a carteira existente. BNB BINANCE futuros são a plataforma escolhida porque: (a) BNB é a 4.ª maior criptomoeda, com cerca de $500M–$1B de volume diário de futuros (muito acima do limite de liquidez de ETC que inviabilizou a generalização entre instrumentos); (b) BNB tem mais de 5 anos de dados contínuos de perpétuos da Binance (tempo suficiente para um backtest walk-forward robusto com janela de 3); (c) os fatores fundamentais distintos de BNB — token de exchange, queimas trimestrais e lançamentos do ecossistema Chain BNB — tornam-no menos correlacionado com sinais de momentum impulsionados por BTC do que ETH/SOL, proporcionando diversificação efetiva quando adicionado às estratégias BTC/ETH/SOL TSM já existentes na carteira; (d) a plataforma de futuros da Binance permite posições BOTH de forma nativa (SPOT não permite), preenchendo a lacuna na quota de posições longas e curtas (atualmente 12.0%, face a uma meta de cerca de 45% — a categoria DIRECTION mais sub-representada); (e) o custo mínimo de 0.10% RT nas comissões dos futuros da Binance é adequado a estratégias de frequência diária (compensável pelas variações diárias típicas de 4-10%). Exclusivamente OHLCV — sem dependência de dados suplementares NO (evita os mais de 14 abandonos de sessões causados por lacunas de infraestrutura). Parâmetros totais de 3: range_lookback=10, range_multiplier=1.5, atr_stop_mult=1.5. NOT uma adaptação para outra plataforma (o abandono de HL SOL TSM demonstrou que as alegações entre plataformas não são fiáveis). NOT uma adaptação para outro instrumento (este é um teste motivado de raiz de um mecanismo ainda não experimentado neste ativo). Inclui um stop rígido desde o início.