Estratégia de efeito calendário, long-only e sobre um único instrumento, em ADAUSDT.BINANCE — confirmada como testável por vários sucessos recentes de pipelines baseados em ADA (ADAKeltnerRangeTradingLongShort, ADAVolContractionSqueezeLong, ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H, ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort, todos testados com backtesting sem problemas usando barras de ADA). Estruturalmente distinta da estratégia de portefólio EVERY e da estratégia de negociação em intervalos Keltner, que falhou: esta estratégia NOT é de reversão à média, NOT é de breakout, NOT é de momentum, NOT é de pares. É uma estratégia CALENDAR-EFFECT / WEEKDAY-SEASONALITY — a FIRST no portefólio. A hipótese: os mercados de criptoativos apresentam um efeito de recuperação documentado de WEEKEND→MONDAY (Caporale et al. 2019 'Persistência no mercado de criptomoedas'; Aharon-Qadan 2019 'Bitcoin e o efeito do dia da semana'). O volume de negociação ao fim de semana na Binance é ~40-60% do volume dos dias úteis; os fluxos institucionais e algorítmicos param, e os fluxos apenas de investidores particulares criam intervalos mais amplos e uma deriva previsível na noite de domingo. As operações entre o fecho de sexta-feira e a abertura de segunda-feira captam: (a) a reacumulação de domingo à noite, quando o capital institucional se posiciona antes da semana de negociação, (b) o prémio de retorno do volume na manhã de segunda-feira. CRITICALLY, esta estratégia inclui o filtro de tendência 4H — que aborda diretamente a causa da falha da estratégia Keltner (negociação simétrica em intervalos sem filtro de tendência). Só entra em regimes UPTREND confirmados (fecho 4H > 50-período SMA AND com inclinação positiva) — este filtro garante que a sazonalidade semanal é captada em regimes DURING de alta, nos quais é empiricamente mais forte (Aharon-Qadan documentou que o efeito do dia da semana depende do regime e é mais forte em mercados de criptoativos com tendência). Usa barras de ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H — confirmado como testável. Colmata lacunas importantes: (1) estratégia FIRST CALENDAR-EFFECT no portefólio (classe de mecanismo inteiramente nova), (2) simplicidade de um único instrumento, (3) instrumento confirmado como testável, (4) long-only com filtro de tendência — aborda a falha da estratégia Keltner de negociação em intervalos simétrica e sem filtro. Dimensionamento da posição: 18% por operação. Risco por operação: ~1.5%, limitado pelo stop-loss.