Breakout de ETH e SOL em 1H com confirmação de tendência em 4H para uma carteira comprada

Estratégia de breakout comprada em vários timeframes nos dois ativos principais mais seguros, excluindo BTC — futuros perpétuos de ETHUSDT.BINANCE e SOLUSDT.BINANCE (ambos confirmados pela estrutura de verificação como «sempre seguros» em 1H/4H/1D). A estratégia entra em barras de 1-HOUR, mas exige confirmação de um filtro de tendência mais lento de 4-HOUR, usando o suporte extra_bar_types do modelo FactoryStrategy para subscrever ambos os timeframes por símbolo. Este desenho é estruturalmente inovador face a todas as estratégias do pipeline e a todos os padrões de falha registados. Mecanismo: no fecho de cada barra de 1H, a estratégia verifica (a) o sinal de entrada do timeframe rápido — fecho atual de 1H > máxima das 12 barras anteriores (~12 horas) — AND (b) o filtro de regime do timeframe lento — o EMA de 50 barras da barra atual de 4H tem inclinação positiva nas últimas 10 barras de 4H (~1.7 dias de confirmação de tendência ascendente). A entrada é acionada apenas quando BOTH condições se verificam em simultâneo, filtrando breakouts de 1H para incluir apenas os que ocorrem durante uma tendência ascendente confirmada de 4H. A hipótese é ortogonal a todos os padrões de falha confirmados: (1) NOT BTC (evitando a «deterioração do regime de microestrutura de BTC-2024+» que eliminou 4 estratégias de BTC); (2) NOT um padrão de uma única barra de 4H (usa um Donchian de 12 barras em 1H e uma inclinação de EMA em 50 barras de 4H, combinando ~12 horas de contexto de preços com ~8 dias de contexto de tendência); (3) NOT uma entrada em recuo numa tendência ascendente (a entrada ocorre no breakout acima do intervalo, mecanismo oposto ao de todas as 9 estratégias de recuo alternativas refutadas); (4) NOT sazonalidade, NOT reversão à média com filtros, NOT um ORB baseado em sessões (diferente da sessão asiática existente ORB); (5) NOT dependência de um único instrumento (a agregação de 2 símbolos reduz a concentração em regimes de eventos raros); (6) utiliza ONLY as combinações de instrumento, plataforma e timeframe explicitamente consideradas seguras e recomendadas pela própria mensagem de erro da estrutura de verificação (ETH/SOL em BINANCE 1H + 4H); (7) NOT depende de dados suplementares (apenas OHLCV puro); (8) utiliza ONLY 3 parâmetros livres: fast_lookback (barras horárias de 12), trend_ema_period (barras de 50 horas de 4), hard_stop_pct (3%) — o menor número entre todas as hipóteses desta sessão. O padrão de confirmação em vários timeframes tem sólido apoio académico: Faber 2007, em «A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation», mostrou que os filtros de tendência em timeframes lentos melhoram substancialmente o Sharpe dos sinais de entrada em timeframes rápidos; a literatura sobre futuros de ações e FX (Brock-Lakonishok-LeBaron 1992, Jegadeesh-Titman 1993) tem concluído consistentemente que as entradas de momentum alinhadas em vários timeframes superam as entradas de um único timeframe. A verdadeira questão experimental é se funciona em cripto, especificamente em ETH e SOL, onde o mecanismo de 4H já apresentou resultados positivos (ETH Volume Breakout de 4H teve anteriormente um Sharpe de 2.52) e onde os breakouts de 1H têm uma frequência de negociação 6x à dos breakouts de 4H. Frequência de negociação esperada: os breakouts de 12 barras em 1H ocorrem ~2-3 vezes por dia por símbolo, mas o filtro de inclinação positiva de EMA em 4H está ativo ~50-60% do tempo, gerando ~1.0-1.5 configurações/dia × 2 símbolos × 365 dias = ~700-1100 configurações/ano. Com os filtros de limite da carteira e de ausência de sobreposição a reduzir as entradas efetivas para ~30-40% das configurações, a estratégia visa 200-400 operações/ano — muito acima do limiar de viabilidade walk-forward e 4-10x a frequência de negociação de qualquer estratégia diária com um único instrumento que falhou no registo.