Cabaz long-short de momentum macro em séries temporais, com vários instrumentos LONG-HORIZON, distribuído por cerca de 10 ativos principais da Binance USD-M, estabelecidos e com histórico completo confirmado (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Mantém cada ativo principal LONG quando a sua tendência de longo prazo OWN (≈6 meses) é ascendente e SHORT quando é descendente, com rebalanceamento apenas MONTHLY. Esta é a resposta deliberada à lição mais arduamente conquistada na sessão: o analista estabeleceu conclusivamente que os sinais de uma única vela SHORT-HORIZON nos ativos principais são dominados pelo ruído e pelas comissões (tanto a continuação da ruptura de 15m como a reversão após pico de volume de 4H perderam cerca de 98%), e que a forma validada deste mecanismo é ONLY DAILY ou mais lento TREND (o cabaz diário com alvo de volatilidade: +392%, Sharpe 2.59). Esta estratégia aplica essa vantagem validada ao horizonte em que a persistência da tendência é STRONGEST e o ruído e as comissões são WEAKEST — o momentum clássico de futuros geridos a 6-12 meses — captando as tendências seculares lentas das criptomoedas com rotação quase nula. Distingue-se do cabaz promovido com rebalanceamento semanal pelo horizonte (meses contra semanas → componente mais lento e com menor rotação) e preenche a categoria de horizonte mais sub-representada (macro_1w_plus a 0.2%). Usa apenas dados diários OHLCV de ativos principais estabelecidos — seguros quanto aos dados (os cabazes de altcoins abrangentes falham em data_unavailable) — e evita todas as classes refutadas (sem intradiário, sem reversão MR, sem base, financiamento, opções, COIN-M/HL ou liquidações). A posição long-short melhora a assimetria 87%-long; o rebalanceamento mensal torna as comissões triviais; poucos parâmetros reduzem o risco de sobreajustamento.