Estratégia de reversão à média, neutra em dólares e transversal, em 6 contratos perpétuos Binance USD-M (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — todos com dados OHLCV limpos confirmados) que capta a ATTENTION ANOMALY, documentada na investigação de fatores de ações e observável em todos os ciclos das criptomoedas. A cada 24 horas, a estratégia calcula o z-score do volume de cada ativo face à sua referência de 30 dias (volume de hoje - mean_30d) / std_30d, ordena os 6 ativos por este z-score, assume posições LONG nos 2 ativos com o z-score de volume LOWEST (mais negligenciados, com menos atenção) e posições SHORT nos 2 ativos com o z-score de volume HIGHEST (FOMO/com picos de atenção, normalmente perto de máximos locais ou picos de pânico). Com ponderação igual em cada perna, neutralidade em dólares, mantém durante 24h e volta a ordenar. Os 2 ativos intermédios são excluídos. Esta é a FIFTH da série transversal no mesmo universo — que abrange cinco eixos de sinais ortogonais: DailyCrossSectional7DReturnReversal (DIRECTION), DailyCrossSectionalLowVolAnomaly (MAGNITUDE), DailyCrossSectional60DayDrawdownReversal (POSITION VS PEAK), DailyCrossSectionalBTCCorrelationReversal (RELATIONSHIP) e esta estratégia (ATTENTION). Em conjunto, formam um conjunto completo de fatores de reversão à média para o cabaz principal. O mecanismo de reversão da atenção: os ativos de baixo volume foram esquecidos pelo retalho e pelo capital de arbitragem e negoceiam muitas vezes a níveis deprimidos devido à negligência; os ativos de alto volume estão congestionados de compradores FOMO (nos máximos) ou vendedores em pânico (nos mínimos), criando excessos em ambas as direções. A ordenação transversal capta a EXTREMES, independentemente da direção. Hong-Lim-Stein (2000) e Da-Engelberg-Gao (2011) documentaram este fenómeno em ações; está bem observado em FOMO ciclos de alta das criptomoedas e após choques de atenção ao estilo de FTX. Utiliza barras perpétuas ONLY BINANCE USD-M de DAILY — sem dados suplementares, mercado à vista ou opções. Evita ALL modos de falha confirmados. Preenche FIVE categorias sub-representadas: direção longa-curta (14.5% → em direção a 45%), âmbito multi-instrumento (8.2% → crescer), classe de mecanismo transversal (vencedor confirmado), diversificador de carteira através do 5.º eixo ortogonal e dependência exclusiva de dados OHLCV. Dimensionamento das posições: 12% por perna × 4 pernas = 48% de exposição bruta, neutra em dólares.