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BTC Reversão à Média em Regime Lateral — Long-Short, apostar contra LARGE desvios diários, de volta à média ONLY quando BTC está num regime confirmado sem tendência (BTCUSDT.BINANCE USD-M, 1D, 3 parâmetros)

BTC Range-Regime Mean-Reversion — Long-Short, Fade LARGE Daily Deviations Back to the Mean ONLY When BTC Is in a Confirmed Non-Trending Regime (BTCUSDT.BINANCE USD-M, 1D, 3-Parameter)

Uma estratégia LONG-SHORT de reversão à média, num único instrumento, em BTCUSDT.BINANCE USD-M, deliberadamente COUNTER-CYCLICAL em relação à carteira de momentum da fábrica. As evidências mais recentes são…

Hipótese

Uma estratégia LONG-SHORT de reversão à média, num único instrumento, em BTCUSDT.BINANCE USD-M, deliberadamente COUNTER-CYCLICAL em relação à carteira de momentum da fábrica. As evidências mais recentes são conclusivas: a família momentum/tendência — incluindo a confluência comprovada BTC e o rácio bem construído ETH/BTC — DECAYED no regime recente atual (diferença do rácio -33% nos últimos 11 meses, Sharpe móvel +4.9→-7). Este padrão de deterioração IS um regime lateral/antitendência, e a estratégia que funciona……Mostrar maisMostrar menos

Uma estratégia LONG-SHORT de reversão à média, num único instrumento, em BTCUSDT.BINANCE USD-M, deliberadamente COUNTER-CYCLICAL em relação à carteira de momentum da fábrica. As evidências mais recentes são conclusivas: a família momentum/tendência — incluindo a confluência comprovada BTC e o rácio bem construído ETH/BTC — DECAYED no regime recente atual (diferença do rácio -33% nos últimos 11 meses, Sharpe móvel +4.9→-7). Este padrão de deterioração IS um regime lateral/antitendência, e a estratégia que funciona num mercado lateral é a reversão à média, não o momentum. Isto é NOT o modelo MR falhado de que L53 avisa: esses modelos falharam fee_edge porque apostavam contra movimentos intradiários TINY em barras rápidas, cuja reversão era inferior ao custo de ida e volta. Aqui, a aposta contra o movimento é feita na barra DAILY e só é acionada perante desvios de LARGE (≥2× ATR diários ≈ 4-6% da média de 20 dias), pelo que a reversão esperada (≥2-3% em direção à média) é 20-30× o custo de ida e volta de futuros, de cerca de 0.10% — ultrapassa largamente o critério de segurança L53 (reversão >> custo de 3×), explicitado desde o início. É também REGIME-GATED: aposta contra ONLY quando BTC confirma ausência de tendência (média plana, pouca força direcional) e fica de fora em tendências — evitando diretamente a falha de «ser arrastada pela tendência», que elimina estratégias MR ingénuas, e complementando a carteira de momentum (que opera no regime de tendência) em vez de ir contra ela. Perpétuo de um único instrumento com stop HARD ATR — NO spread spot-perp delta-neutro, evitando estruturalmente a falha de liquidação entre contas que acabou de levar à ruína a estratégia de cash-and-carry DOGE e o par SOL (as posições curtas nominalmente cobertas foram liquidadas porque os ganhos no spot não servem de margem cruzada para a posição curta em perpétuos). Long-short (preenche a categoria direcional subponderada). Três parâmetros.

O Stratmill é uma ferramenta de investigação e paper trading, não constitui aconselhamento financeiro nem é uma corretora. Os resultados de backtest e paper trading são hipotéticos. Negociar envolve risco de perda.