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Hipóteses

ADA USD-M RSI-2 Reversão de curto prazo, long-short (perp BINANCE de instrumento único, barras de 2h, contrariar os extremos de sobrevenda/sobrecompra de RSI(2) em direção à média ONLY em mercados laterais — muitas operações por conceção, com filtro de tendência, stop ATR, poucos parâmetros (3)

ADA USD-M RSI-2 Short-Term Reversion, Long-Short (Single-Instrument BINANCE Perp, 2h Bars, Fade RSI(2) Oversold/Overbought Extremes Back Toward the Mean ONLY in Ranging Regimes — High Trade Count by Design, Trend-Gated, ATR-Stopped, 3-Parameter)

Uma estratégia LONG-SHORT de reversão à média a curto prazo, num único instrumento, em ADAUSDT.BINANCE (perpétuo USD-M, barras de 2h), que utiliza o mecanismo Connors RSI-2 documentado — um sinal de reversão DIFFERENT,…

Hipótese

Uma estratégia LONG-SHORT de reversão à média a curto prazo, num único instrumento, em ADAUSDT.BINANCE (perpétuo USD-M, barras de 2h), que utiliza o mecanismo Connors RSI-2 documentado — um sinal de reversão DIFFERENT, bem estabelecido, proveniente das estratégias de z-score VWAP (pendente SOL 15m), de sessão asiática (pendente DOGE 30m) e de excesso face ao Keltner (pendente LINK 4h), aplicado a um instrumento novo. Mecanismo: calcular um RSI(2) rápido; quando estiver profundamente sobrevendido (< low_thresh,……Mostrar maisMostrar menos

Uma estratégia LONG-SHORT de reversão à média a curto prazo, num único instrumento, em ADAUSDT.BINANCE (perpétuo USD-M, barras de 2h), que utiliza o mecanismo Connors RSI-2 documentado — um sinal de reversão DIFFERENT, bem estabelecido, proveniente das estratégias de z-score VWAP (pendente SOL 15m), de sessão asiática (pendente DOGE 30m) e de excesso face ao Keltner (pendente LINK 4h), aplicado a um instrumento novo. Mecanismo: calcular um RSI(2) rápido; quando estiver profundamente sobrevendido (< low_thresh, por defeito 10), assumir uma posição LONG; quando estiver profundamente sobrecomprado (> high_thresh, por defeito 90), assumir uma posição SHORT, apostando num regresso rápido em direção a uma referência de curto prazo (EMA). Foi concebida para responder aos modos de falha determinantes desta sessão: (1) TRADE COUNT — os limiares RSI são deliberadamente permissivos (10/90, e não o clássico 5/95), para que a estratégia seja acionada ≳50 vezes por ano, respondendo diretamente às duas causas que eliminaram as estratégias semelhantes de divergência de smart money (16 operações/ano) e spot-200SMA (0 operações), no limite mínimo de mensurabilidade do ambiente isolado; (2) FEE VIABILITY — num ativo principal de elevada volatilidade, com barras de 2h, uma reversão extrema RSI(2) capta movimentos de ~0.6–1.5%, múltiplos do custo de ida e volta de ~0.10% USD-M, ao contrário das estratégias de reversão de 15m/1h inviabilizadas pelas comissões (fluxo de ordens agressoras −0.025%); (3) REGIME — um TREND GATE (só reverter quando o filtro de inclinação EMA lento indicar um mercado lateral) elimina o regime tendencial em que as reversões RSI geram perdas, uma disciplina que faltava às reversões AVAX/BNB/XRP sem filtro. Não é NOT um cabaz (instrumento único, 2 execuções por ida e volta → evita o obstáculo das comissões L12), NOT opções (sem obstáculo de contagem de operações, L23), NOT carry/sinal de financiamento (L13 esgotado), NOT uma estratégia tendencial (reversão distribuída por regimes), NOT de baixa frequência diária (2h é acionado com frequência → ultrapassa o obstáculo de contagem de operações do ambiente isolado) nem NOT uma duplicação de rotação (L24). Estratégia pura de OHLCV num ativo principal com histórico extenso → sem obstáculo de dados. Poucos parâmetros 3 (RSI limiares como um par, janela de análise/saída EMA, janela do filtro de tendência) reduzem o risco de sobreajuste.

O Stratmill é uma ferramenta de investigação e paper trading, não constitui aconselhamento financeiro nem é uma corretora. Os resultados de backtest e paper trading são hipotéticos. Negociar envolve risco de perda.