Momentum de Cascata de Liquidação BTC

Hipótese

Uma estratégia de momentum cripto-nativa em futuros de BTCUSDT utilizando barras de 1 horas que explora cascatas de liquidação. Eventos de liquidação de grande dimensão em futuros perpétuos de cripto criam compra/venda forçada que empurra mecanicamente o preço ainda mais na mesma direção, despoletando liquidações adicionais num ciclo de feedback positivo. Esta estratégia monitoriza o volume de liquidação a partir de dados suplementares e entra na direção da cascata quando o volume de liquidação ultrapassa um limiar, aproveitando o momentum do fluxo forçado. Utiliza apenas 4 parâmetros para manter a implementação simples e evitar os bugs de sinal congelado que afetaram estratégias mais complexas. O timeframe de 1H em BTC garante elevada frequência de negociação (alvo de 150-300 negociações/ano) evitando o problema de overfitting por negociação esparsa observado no Keltner SOL. O período de detenção de 3-12 horas capta o efeito de cascata enquanto mantém os retornos por negociação bem acima do limiar de taxa de 0.15%.