COIN-M Cabaz Long-Short de Momentum de Série Temporal Inverse (Binance BINANCE_CM, Com Margem em BTC/ETH, OHLCV Puro, Rebalanceamento Semanal, Saída por Inversão de Tendência)

Um cabaz long-short de momentum (absoluto) multi-instrumento TIME-SERIES sobre as perpétuas inverse mais líquidas da Binance COIN-M (BTCUSD_PERP, ETHUSD_PERP, e contratos _PERP de altcoins líquidas). Cada ativo é mantido LONG quando a sua própria tendência é ascendente e SHORT quando a sua própria tendência é descendente — o mecanismo de managed futures que acabou de ser promovido para paper trading na Binance USD-M (Sharpe 1.48). Este NOT é um clone cosmético de venue: os contratos COIN-M são inverse (P&L e margem denominados na moeda BASE, BTC/ETH), pelo que o payoff é matematicamente não-linear em termos de USD, os contratos são coin-margined com um regime distinto de liquidação/participantes, e a taxa taker de round-trip é de ~0.06% — o venue mais barato da fábrica, bem abaixo dos ~0.10% da USD-M. Cumpre a quota explícita para edges denominados em BTC/ETH no venue transacionável mais sub-representado (BINANCE_CM em 1.7% vs alvo de 5%), ao mesmo tempo que reutiliza um sinal validado e que cobre as taxas para reduzir o seu risco. Evita deliberadamente todos os mecanismos refutados nesta sessão — sem funding carry, sem base spot-perp ou cross-venue, sem opções (não testável retroativamente). Mesmo venue, ambas as pernas na BINANCE_CM nos mesmos timestamps de barras diárias, pelo que não há artefactos de timing de execução cross-exchange. Poucos parâmetros para resistir ao overfitting.